本文關(guān)鍵詞：跨境熱錢的傳導機制——基于動態(tài)貝葉斯網(wǎng)絡模型

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【摘要】：本文將動態(tài)貝葉斯網(wǎng)絡模型引入到對我國跨境熱錢問題的分析中,運用2006年10月至2016年2月的數(shù)據(jù)研究了我國跨境熱錢與外匯市場、房地產(chǎn)市場、股票市場以及貨幣市場之間的網(wǎng)絡傳導關(guān)系。結(jié)果表明:一方面,我國跨境熱錢流動的主要原因是受房地產(chǎn)市場與境內(nèi)外利差的驅(qū)動;另一方面,跨境熱錢對我國房地產(chǎn)市場的影響最為顯著,其次是外匯市場,但并不會顯著影響股票市場和貨幣市場。本文從研究問題、對象和方法等角度進一步豐富了現(xiàn)有相關(guān)文獻,有助于更全面地認識我國跨境熱錢流動的市場反應機制,對相關(guān)部門采取前瞻性的調(diào)控措施有所啟示。
【作者單位】： 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司博士后科研工作站;武漢大學經(jīng)濟與管理學院博士后流動站;中國科學院大學經(jīng)濟與管理學院;上海證券交易所博士后科研工作站;
【基金】：國家自然科學基金項目(71273257;71532013)的資助
【分類號】：F832.6
【正文快照】： *史芳芳,中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司博士后科研工作站、武漢大學經(jīng)濟與管理學院博士后流動站,郵政編碼:100033,電子信箱:sff760910@163.com;任小勛,中國科學院大學經(jīng)濟與管理學院、上海證券交易所博士后科研工作站。本文得到國家自然科學基金項目(71273257;71532013)的資助，

本文編號：1140526