本文關(guān)鍵詞：Copula函數(shù)在非壽險(xiǎn)費(fèi)率厘定中的應(yīng)用

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【摘要】：針對(duì)離散邊際分布的Copula連接問題,采用擾動(dòng)量將離散隨機(jī)變量轉(zhuǎn)化為連續(xù)隨機(jī)變量,給出n元離散Copula函數(shù)和連續(xù)Copula函數(shù)之間的關(guān)系,建立連續(xù)Copula函數(shù)對(duì)離散邊際分布的連接,并以Clayton Copula為例,結(jié)合最大似然估計(jì),給出回歸模型及實(shí)證分析,結(jié)果表明連接后回歸模型具有和D-Vine相近的擬合效果,并且可方便地使用零膨脹思想來提高多零情況下的擬合優(yōu)良性。
【作者單位】： 陜西廣播電視大學(xué)工商管理系;西安理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： Copula函數(shù) 離散邊際分布 聯(lián)合分布
【基金】：西安市軟科學(xué)基金“西安市環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)定價(jià)策略研究”(項(xiàng)目編號(hào):HJ1111)
【分類號(hào)】：F840.6;F224
【正文快照】： 一、引言近年來,將Copula函數(shù)應(yīng)用到金融領(lǐng)域已受到學(xué)者們的普遍關(guān)注。Copula函數(shù)在解決如何描述市場相關(guān)性問題的同時(shí),也為構(gòu)建多元函數(shù)聯(lián)合分布提供了一種可行方法,并且可以把邊際分布函數(shù)連接成聯(lián)合分布函數(shù)。Sklar(1958)和Nelsen(2006)對(duì)Copula函數(shù)進(jìn)行了詳細(xì)的理論總結(jié)后

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