本文關(guān)鍵詞：廣義估計(jì)方程在商業(yè)車險(xiǎn)定價(jià)中的應(yīng)用

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【摘要】：2015年4月中國(guó)保監(jiān)會(huì)在全國(guó)六個(gè)地區(qū)進(jìn)行商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革試點(diǎn),標(biāo)志著商業(yè)車險(xiǎn)市場(chǎng)化改革正式啟動(dòng)。費(fèi)率市場(chǎng)化改革后,車險(xiǎn)定價(jià)是否合理將成為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)的主要手段。在車險(xiǎn)定價(jià)中常用的模型是廣義線性模型,該模型建立的一個(gè)重要假設(shè)是索賠數(shù)據(jù)的相互獨(dú)立性。但在實(shí)踐中,隨著投保年份的增加,同一投保人不同年份的索賠數(shù)據(jù)具有相關(guān)性,此時(shí)廣義線性模型不再適用。本文采用廣義估計(jì)方程來(lái)處理索賠數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性,實(shí)證研究表明,在數(shù)據(jù)具有相關(guān)性的情況下,廣義線性模型低估了回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差,使得不顯著的變量變得顯著,增加了風(fēng)險(xiǎn)分類的種類,對(duì)具有相同風(fēng)險(xiǎn)的被保險(xiǎn)人收取不同的保費(fèi),導(dǎo)致保險(xiǎn)逆選擇問(wèn)題,而廣義估計(jì)方程將二階方差成分引入限制性似然估計(jì)方程中處理索賠數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性,從而有效解決上述問(wèn)題。同時(shí),該方法也豐富了非壽險(xiǎn)定價(jià)工具,為精算師厘定費(fèi)率提供新思路。
【作者單位】： 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 商業(yè)車險(xiǎn) 廣義估計(jì)方程 泊松分布 負(fù)二項(xiàng)分布
【分類號(hào)】：F842.634;F224
【正文快照】： 一、引言車險(xiǎn)定價(jià)是商業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中一個(gè)重要環(huán)節(jié),也是保監(jiān)會(huì)歷來(lái)非常重視的監(jiān)管內(nèi)容之一。從2001年廣東省試點(diǎn)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)費(fèi)率改革到現(xiàn)在,車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革一直是大家關(guān)注的焦點(diǎn)。2015年2月3日,中國(guó)保監(jiān)會(huì)正式發(fā)布《關(guān)于深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革的意見(jiàn)》,明確提出

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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7 閆莉;廣義估計(jì)方程的漸近理論[D];廣西大學(xué);2012年

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本文編號(hào)：923015