發(fā)布時間：2017-09-26 10:34

  本文關(guān)鍵詞：廣義估計方程在商業(yè)車險定價中的應(yīng)用

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【摘要】：2015年4月中國保監(jiān)會在全國六個地區(qū)進行商業(yè)車險費率改革試點,標(biāo)志著商業(yè)車險市場化改革正式啟動。費率市場化改革后,車險定價是否合理將成為財產(chǎn)保險公司競爭的主要手段。在車險定價中常用的模型是廣義線性模型,該模型建立的一個重要假設(shè)是索賠數(shù)據(jù)的相互獨立性。但在實踐中,隨著投保年份的增加,同一投保人不同年份的索賠數(shù)據(jù)具有相關(guān)性,此時廣義線性模型不再適用。本文采用廣義估計方程來處理索賠數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性,實證研究表明,在數(shù)據(jù)具有相關(guān)性的情況下,廣義線性模型低估了回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差,使得不顯著的變量變得顯著,增加了風(fēng)險分類的種類,對具有相同風(fēng)險的被保險人收取不同的保費,導(dǎo)致保險逆選擇問題,而廣義估計方程將二階方差成分引入限制性似然估計方程中處理索賠數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性,從而有效解決上述問題。同時,該方法也豐富了非壽險定價工具,為精算師厘定費率提供新思路。
【作者單位】： 山東財經(jīng)大學(xué)保險學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 商業(yè)車險 廣義估計方程 泊松分布 負(fù)二項分布
【分類號】：F842.634;F224
【正文快照】： 一、引言車險定價是商業(yè)車險業(yè)務(wù)中一個重要環(huán)節(jié),也是保監(jiān)會歷來非常重視的監(jiān)管內(nèi)容之一。從2001年廣東省試點機動車輛保險費率改革到現(xiàn)在,車險費率市場化改革一直是大家關(guān)注的焦點。2015年2月3日,中國保監(jiān)會正式發(fā)布《關(guān)于深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革的意見》,明確提出

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【相似文獻】

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本文編號：923015