本文關(guān)鍵詞：指數(shù)索賠情形下一類相依兩險種風險模型的破產(chǎn)概率

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【摘要】：考慮一類稀疏過程下索賠相依的兩險種風險模型:U(t)=u+ct-∑i=1N2(t)X_i-∑i=1N2(t)Y_(i),其中{N_1(t),t≥0}、{N_2(t),t≥0}分別表示兩個險種的索賠次數(shù),它們按下述方式相關(guān):N_1(t)N_(11)(t)+N_(12)(t),N_2(t)=N_(22)(t)+N'_(12)(t),{N'_(12)(t),t≥0}是{N_(12)(t),t≥0}的一個p-稀疏.考慮下列兩種情形:(Ⅰ){N_(11)(t),t≥0}、{N_(12)(t),t≥0}、{N_(22)(t),t≥0}均為Poisson過程;(Ⅱ){N_(11)(t),t≥0}、{N_(22)(t),t≥0}為Poisson過程,{N_(12)(t),t≥0}為Erlang(2)過程.在上述兩種情形下,當兩險種的單次索賠額均服從指數(shù)分布時,通過建立并求解生存概率所滿足的微分方程,給出其破產(chǎn)概率的表達式.
【作者單位】： 武漢科技大學理學院;
【關(guān)鍵詞】： 稀疏過程 Erlang過程 破產(chǎn)概率 更新定理
【基金】：冶金工業(yè)過程系統(tǒng)科學湖北省重點實驗室(武漢科技大學)開放基金(Y201116,Y201117) 國家自然科學基金(11201356)
【分類號】：F224;F840.3
【正文快照】： 在提出本文的模型之前,我們首先給出一個定義.定義設事件E的發(fā)生形成一個更新流,相應的更新計數(shù)過程為{M(t),f0},如果事件E的每一次發(fā)生以概率p(0p1)被記錄到,以概率1-p未被記錄到,且每次事件E的發(fā)生是否被記錄到是相互獨立的,用{iV⑴,i0}表示[0,t]內(nèi)被記錄到的事件E的發(fā)

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本文編號：914772