本文關(guān)鍵詞：基于共單調(diào)的財產(chǎn)保險公司承保風(fēng)險度量研究

  更多相關(guān)文章： 承保風(fēng)險 經(jīng)濟資本 共單調(diào)

【摘要】：考慮到財產(chǎn)保險公司承保風(fēng)險數(shù)據(jù)不是高頻數(shù)據(jù)和承保業(yè)務(wù)線通常都大于兩條的特點,在市場風(fēng)險度量中被廣泛用于構(gòu)建不同風(fēng)險的聯(lián)合分布的Copula方法并不完全適用于承保風(fēng)險度量,因此本文通過構(gòu)建共單調(diào)模型探討了財產(chǎn)保險公司承保風(fēng)險經(jīng)濟資本度量方法,并以一個真實保險公司為例闡明承保風(fēng)險經(jīng)濟資本評估過程.在實證中,進一步將共單調(diào)模型同Copula模型度量結(jié)果進行了比較,發(fā)現(xiàn)無論是共單調(diào)模型還是Copula模型均能較好的度量不同承保風(fēng)險之間的風(fēng)險分散化效應(yīng),但是共單調(diào)模型能夠得到比Copula模型更精確的度量結(jié)果.
【作者單位】： 武漢大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 承保風(fēng)險 經(jīng)濟資本 共單調(diào)
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(710730112) 國家社科基金重大招標(biāo)項目(11&ZD053) 中國博士后科學(xué)基金項目(2013M531724)
【分類號】：F842.3
【正文快照】： 0引言近年來,隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展和宏觀經(jīng)濟政策的日趨向好,國內(nèi)財產(chǎn)保險業(yè)迎來發(fā)展的黃金期,從2005年至2010年我國財產(chǎn)保險業(yè)保費分別增長了15.05%、23.13%、32.3%、17.5%、23.1%和33.6%②.然而,隨著保險業(yè)競爭的不斷加劇,每萬元風(fēng)險單位對應(yīng)的保費收入從2005年的16.

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本文編號：909363