本文關鍵詞：我國社�；鹜顿Y收益評價模型構建及實證檢驗

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【摘要】：使用風險價值評價模型VaR和調整后評價模型RAROC,選取2013年我國社�；鹜顿Y前十位的重倉股票在2013年1月4日至2013年12月8日共計230個交易日的統(tǒng)計數(shù)據(jù),對我國社保基金的投資收益風險進行實證分析,并對社�；鸷蜕献C綜合指數(shù)的收益情況進行對比研究。認為在同樣的條件下,我國社�；鹜顿Y的平均收益率低于上證綜合指數(shù)的平均收益率,社�；鹜顿Y的風險大于上證綜合指數(shù)的投資風險,社�；鸬耐顿Y業(yè)績小于上證綜合指數(shù),現(xiàn)行資本市場運行機制還不健全。研究結論可以為我國資本市場的良性健康發(fā)展提供理論依據(jù)和決策參考。
【作者單位】： 武漢大學社會保障研究中心;
【關鍵詞】： 社保基金 VaR RAROC 資本市場
【分類號】：F842.61
【正文快照】： 社�；鹗窃谏鐣Ｕ现贫鹊幕A上建立的用于投資并獲取一定收益的資金,其形式一般包括社會保險基金、社會福利基金、社會救濟基金等,其中社會保險基金是最重要的資金運營形式,該項基金可以用于投資于股票、債券等。社會保險基金涉及到養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療保險等社會中多方面的

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本文編號：872207