本文關(guān)鍵詞：常利率復(fù)合二項雙險種風(fēng)險模型的研究

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【摘要】：提出了含利率因素的復(fù)合二項雙險種風(fēng)險模型,并在有關(guān)假設(shè)的基礎(chǔ)上,給出了此模型下保險公司穩(wěn)定經(jīng)營的必要條件;證明了索賠時刻的盈余過程是一馬氏過程和調(diào)節(jié)系數(shù)的存在性,并采用遞歸方法得到了模型的破產(chǎn)概率的上界估計.
【作者單位】： 延安大學(xué)數(shù)學(xué)與計算機學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 利率 雙險種 復(fù)合二項風(fēng)險模型 破產(chǎn)概率
【基金】：陜西省教育廳自然科學(xué)基金(2013JK0576) 陜西省高水平大學(xué)建設(shè)專項資金資助項目(2012SXTS07)
【分類號】：O212.1;F840.4
【正文快照】： 由于經(jīng)典風(fēng)險模型是一種相對來說比較理想化的情形,其描述與實際不符合.所以國內(nèi)外學(xué)者對其進行了不同形式的推廣和研究.其中,文獻[1]將保單收入過程推廣為二項過程,成為完全離散復(fù)合二項風(fēng)險模型,并研究了該模型下的最終破產(chǎn)概率;文獻[2]研究了有限時間內(nèi)的生存概率;文獻[3]

【參考文獻】

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【相似文獻】

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