本文關(guān)鍵詞：我國保險行業(yè)系統(tǒng)性風險研究

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【摘要】：2008年金融危機中保險集團暴露出的脆弱性,近年來國家一系列政策指引下保險業(yè)的日益發(fā)展壯大,都催促著監(jiān)管當局在防范保險業(yè)系統(tǒng)性風險的問題上采取更為有效的監(jiān)管措施�？v觀國內(nèi)外研究文獻,大多將SIFIs和系統(tǒng)性風險進行分別的探討,僅僅針對某一方面,缺少一個全局的認識框架。本文在這樣的背景下,首先參考國際保險監(jiān)督官協(xié)會(IAIS)識別系統(tǒng)重要性保險機構(gòu)的指標內(nèi)容,構(gòu)建我國系統(tǒng)重要性保險機構(gòu)評估指標體系,評估我國保險行業(yè)的系統(tǒng)性風險,從整體上動態(tài)衡量整個金融業(yè)的有序性。從總體來看,本研究共有三個主要的貢獻。第一,對系統(tǒng)性風險相關(guān)的諸多基本概念給出了明確的定義,包括系統(tǒng)性風險、保險業(yè)系統(tǒng)性風險、系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)和系統(tǒng)重要性保險機構(gòu)的定義。第二,構(gòu)建了我國系統(tǒng)重要性保險機構(gòu)評估指標體系,其中包含規(guī)模類指標、地域覆蓋類指標、互聯(lián)類指標、非核心業(yè)務(wù)類指標和不可替代類指標。通過使用2009—2015年最新的有效數(shù)據(jù)和主成分分析方法進行實證后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)險公司和壽險公司都顯示總資產(chǎn)、二級分支機構(gòu)數(shù)量以及投資收益指標對系統(tǒng)性風險的影響最大。產(chǎn)險業(yè)中系統(tǒng)重要性保險公司不僅在總量上多于壽險公司,而且集中在最高級別,一旦被觸發(fā)出現(xiàn)危機,對保險行業(yè)乃至整個金融體系帶來危害的可能性更高,且危害的程度可能更深。保險公司集團化的趨勢中潛藏著巨大的系統(tǒng)性風險。第三,結(jié)合主成分分析方法和系統(tǒng)耦合理論評估了當前我國保險業(yè)系統(tǒng)性風險。實證結(jié)果表明保險業(yè)與其他行業(yè)之間的耦合協(xié)調(diào)度逐年上升,保險業(yè)系統(tǒng)性風險的影響力在不斷上升。保險業(yè)系統(tǒng)性風險隨著各大系統(tǒng)重要性保險機構(gòu)業(yè)務(wù)的擴展,已經(jīng)逐步突破了金融體系,向以房地產(chǎn)業(yè)為代表的實體經(jīng)濟領(lǐng)域延伸。結(jié)合實證研究結(jié)果,在論文的最后,本文為中國系統(tǒng)重要性保險機構(gòu)和保險行業(yè)系統(tǒng)性風險的監(jiān)管給出了政策建議。呼吁監(jiān)管當局對保險集團實行特別監(jiān)管計劃；提高系統(tǒng)重要性保險機構(gòu)損失吸收能力；建立系統(tǒng)重要性保險機構(gòu)特殊危機應(yīng)對機制。針對整個保險業(yè)的系統(tǒng)性風險監(jiān)管,提出建立風險聯(lián)動的金融行業(yè)風險監(jiān)管體制,建立風險預(yù)警處理系統(tǒng)。
【關(guān)鍵詞】：系統(tǒng)性風險 系統(tǒng)重要性保險機構(gòu) 主成分分析 耦合協(xié)調(diào)度
【學位授予單位】：湖南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F842
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 第1章 緒論12-22
• 1.1 研究背景與意義12-13
• 1.2 文獻綜述13-19
• 1.2.1 關(guān)于系統(tǒng)性風險的定義與識別13-15
• 1.2.2 系統(tǒng)重要性保險機構(gòu)的判定15-16
• 1.2.3 衡量保險行業(yè)系統(tǒng)性風險的方法16-19
• 1.2.4 檢驗保險行業(yè)系統(tǒng)性風險的方法19
• 1.3 本文結(jié)構(gòu)框架19-20
• 1.4 本文的創(chuàng)新點20-22
• 第2章 相關(guān)概念界定22-26
• 2.1 系統(tǒng)性風險22-23
• 2.2 保險業(yè)系統(tǒng)性風險23-24
• 2.3 系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)24-25
• 2.4 系統(tǒng)重要性保險機構(gòu)25-26
• 第3章 系統(tǒng)重要性保險機構(gòu)評估指標26-30
• 3.1 G-SⅡs評估指標體系26-27
• 3.2 我國系統(tǒng)重要性保險機構(gòu)評估指標選取27-30
• 3.2.1 規(guī)模類指標27
• 3.2.2 地域覆蓋類指標27
• 3.2.3 聯(lián)類指標27-28
• 3.2.4 非核心業(yè)務(wù)類指標28
• 3.2.5 不可替代類指標28-30
• 第4章 實證分析30-47
• 4.1 評估方法30-31
• 4.1.1 主成分分析方法30
• 4.1.2 系統(tǒng)耦合技術(shù)30-31
• 4.2 模型構(gòu)建31-37
• 4.2.1 系統(tǒng)重要性保險機構(gòu)識別模型31-33
• 4.2.2 系統(tǒng)性風險評估模型33-35
• 4.2.3 系統(tǒng)性風險檢驗?zāi)Ｐ?/span>35-37
• 4.3 樣本數(shù)據(jù)37-38
• 4.3.1 數(shù)據(jù)來源37
• 4.3.2 描述性統(tǒng)計分析37-38
• 4.4 系統(tǒng)重要性保險機構(gòu)實證結(jié)果分析38-43
• 4.4.1 財產(chǎn)保險業(yè)38-40
• 4.4.2 人壽保險業(yè)40-43
• 4.4.3 實證結(jié)果分析43
• 4.5 系統(tǒng)性風險評估與檢驗實證結(jié)果分析43-47
• 4.5.1 保險行業(yè)系統(tǒng)性風險評估實證結(jié)果44
• 4.5.2 各家公司系統(tǒng)性風險貢獻排名44-46
• 4.5.3 系統(tǒng)性風險檢驗實證結(jié)果46-47
• 第5章 監(jiān)管政策建議47-50
• 5.1 系統(tǒng)重要性保險機構(gòu)監(jiān)管47-48
• 5.2 保險行業(yè)系統(tǒng)性風險監(jiān)管48-50
• 結(jié)論50-52
• 參考文獻52-56
• 附錄A 攻讀學位期間所發(fā)表的學術(shù)論文目錄56-57
• 致謝57

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