本文關(guān)鍵詞：索賠為稀疏過程的n重風(fēng)險模型

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【摘要】：考慮保險公司經(jīng)營險種的數(shù)量,保費收取方式及保費到達(dá)過程和索賠到達(dá)過程的關(guān)系,有必要考慮一種新的風(fēng)險模型。引進(jìn)一種新的n重風(fēng)險模型,其中索賠過程為保費到達(dá)的p-稀疏過程,即發(fā)生一次保費時以概率p發(fā)生一次索賠。利用復(fù)合Poisson過程的相關(guān)性質(zhì)和鞅論,得出了新模型下調(diào)節(jié)系數(shù)滿足的方程,給出了調(diào)節(jié)系數(shù)上下界的證明方法,最后得到了最終破產(chǎn)概率的一般表達(dá)式和上界。
【作者單位】： 燕山大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： n重風(fēng)險 復(fù)合Poisson過程 p-稀疏過程 調(diào)節(jié)系數(shù) 破產(chǎn)概率
【基金】：河北省自然科學(xué)基金資助項目(G201220313)
【分類號】：F224;F840.3
【正文快照】： 0引言隨著風(fēng)險理論的不斷發(fā)展,以及為了更加符合保險公司的實際需要,很多學(xué)者對經(jīng)典風(fēng)險模型做了改進(jìn)。針對保費到達(dá)過程和索賠到達(dá)過程的相關(guān)性,將險種模型改進(jìn),出現(xiàn)了相關(guān)風(fēng)險模型[1-2]。隨著保險公司規(guī)模的擴大,用單一險種模型來研究保險公司的風(fēng)險存在局限性,因而出現(xiàn)了

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本文編號：846824