發(fā)布時間：2017-09-05 13:26

  本文關(guān)鍵詞：考慮兩類賠款數(shù)據(jù)相關(guān)性的隨機(jī)性準(zhǔn)備金進(jìn)展法及改進(jìn)

  更多相關(guān)文章： 隨機(jī)性準(zhǔn)備金進(jìn)展法 多元準(zhǔn)備金評估 Copulas函數(shù) Bootstrap方法 二元正態(tài)分布 預(yù)測分布

【摘要】：本文創(chuàng)新性地提出基于成對抽數(shù)的非參數(shù)Bootstrap方法、二元正態(tài)分布和Copulas函數(shù)三種考慮已決賠款與已報案賠款相關(guān)性的隨機(jī)性準(zhǔn)備金進(jìn)展法,并結(jié)合非壽險精算實務(wù)中的經(jīng)典流量三角形數(shù)據(jù),應(yīng)用R軟件對三種考慮相關(guān)性的隨機(jī)性準(zhǔn)備金進(jìn)展法進(jìn)行了完整的編程實現(xiàn),并模擬得到了最終損失、未決賠款準(zhǔn)備金和IBNR的完整的預(yù)測分布。本文提出的考慮相關(guān)性的隨機(jī)性準(zhǔn)備金進(jìn)展法不但考慮了兩類賠款數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性,而且體現(xiàn)了不同事故年已發(fā)生已報案未決賠款準(zhǔn)備金進(jìn)展情況之間的差異。這種處理相關(guān)性的思路和方法在多元準(zhǔn)備金評估中具有重要的應(yīng)用價值。
【作者單位】： 復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 隨機(jī)性準(zhǔn)備金進(jìn)展法 多元準(zhǔn)備金評估 Copulas函數(shù) Bootstrap方法 二元正態(tài)分布 預(yù)測分布
【基金】：國家自然科學(xué)基金面上資助項目(71271121) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項資金(NKZXTD1101)
【分類號】：F840;F224
【正文快照】： 1引言準(zhǔn)備金評估作為國際精算理論研究的前沿與熱點(diǎn),近30年來涌現(xiàn)出大量關(guān)于一元準(zhǔn)備金評估隨機(jī)性模型與方法的研究文獻(xiàn)。經(jīng)典文獻(xiàn)可以參考England和Verrall[1-3],England[4],Clark[5],Mey-ers[6],Guszcza[7],Wüthrich和Merz[8],Peters等[9],Bj錸rkwall等[10],England等[11]

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：798235