本文關(guān)鍵詞：中國保險(xiǎn)業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及影響因素研究

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【摘要】：本文采用CoVaR方法,結(jié)合分位數(shù)回歸,實(shí)證分析了我國上市保險(xiǎn)公司的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況,并對(duì)比我國保險(xiǎn)業(yè)與銀行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況。研究結(jié)果表明,不同保險(xiǎn)公司之間的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)明顯,且系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)通過關(guān)聯(lián)度進(jìn)行傳染,但溢出強(qiáng)度存在差異;保險(xiǎn)業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)在時(shí)間維度上存在周期性,同時(shí)保險(xiǎn)公司的非傳統(tǒng)保險(xiǎn)比例越高,其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也越大;混業(yè)經(jīng)營的保險(xiǎn)集團(tuán)其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度顯著高于其他保險(xiǎn)公司,償付能力監(jiān)管對(duì)抑制保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)溢出水平較對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的抑制更為顯著;此外,保險(xiǎn)業(yè)對(duì)銀行業(yè)有系統(tǒng)性影響,但小于銀行業(yè)對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的影響。
【作者單位】： 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng)關(guān)聯(lián)度 風(fēng)險(xiǎn)溢出 CoVaR
【基金】：教育部人文社科2016年規(guī)劃基金項(xiàng)目:中國保險(xiǎn)業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)生成機(jī)理、評(píng)估及宏觀審慎監(jiān)管研究(16XJA790009)
【分類號(hào)】：F842
【正文快照】： 引言金融體系運(yùn)行的穩(wěn)健狀況直接影響金融穩(wěn)定,由于銀行業(yè)具有內(nèi)在的脆弱性和在金融體系中的主體地位,其在金融穩(wěn)定中的作用長期以來被給予密切關(guān)注。相比之下,保險(xiǎn)業(yè)則不被認(rèn)為是可能成為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)來源的核心金融體系(Trainar,2004)。但是伴隨著金融混業(yè)趨勢(shì)的重新崛起,保險(xiǎn)

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 張一葦;;基于CoVar模型研究主板市場與創(chuàng)業(yè)板市場風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)[J];中國投資;2013年S1期

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 歐陽雪艷;歐債危機(jī)中系統(tǒng)重要性金融市場的實(shí)證分析[D];長沙理工大學(xué);2014年

2 黃群程;CoVaR在上市保險(xiǎn)公司系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)測度中的應(yīng)用[D];湖南大學(xué);2016年

3 闕波;CoVaR與極值理論在投資組合中的運(yùn)用[D];浙江工商大學(xué);2012年

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本文編號(hào)：784010