本文關(guān)鍵詞：“償二代”框架下情景生成對利率風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的影響

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【摘要】：本文運(yùn)用嵌套隨機(jī)模擬方法對利率風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行度量。以兩全保險(xiǎn)為例討論了不同置信水平下,利率風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算過程,并重點(diǎn)分析了嵌套隨機(jī)模擬方法中情景生成技術(shù)對利率風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的影響。得到了外部情景次數(shù)對經(jīng)濟(jì)資本結(jié)果影響較大,而內(nèi)部情景次數(shù)對經(jīng)濟(jì)資本結(jié)果影響較小的結(jié)論。同時(shí),文章還說明了運(yùn)用嵌套隨機(jī)模擬方法計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本時(shí),要注重置信水平的選擇。
【作者單位】： 南開大學(xué)金融學(xué)院;南開大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 經(jīng)濟(jì)資本 利率風(fēng)險(xiǎn) 情景生成 嵌套隨機(jī)
【基金】：國家自然基金項(xiàng)目(NSFC)(項(xiàng)目編號:71573143)資助
【分類號】：F842.4
【正文快照】： 一、引言經(jīng)濟(jì)資本作為保險(xiǎn)公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理的一種先進(jìn)方法,包括了資本量化、資本預(yù)測、資本配置三個(gè)方面的內(nèi)容,較為科學(xué)地實(shí)現(xiàn)了資本和風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一。歐洲償付能力監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)II(Solvency II)和美國風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管體系(RBC)更是促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)資本方法在保險(xiǎn)業(yè)中的發(fā)展。2015年,中國保

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本文編號：783989