本文關(guān)鍵詞：基于分層廣義線性模型的未決賠款準(zhǔn)備金評估方法

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【摘要】：本文將分層廣義線性模型應(yīng)用于未決賠款準(zhǔn)備金的評估中,充分考慮了保險公司同一事故年賠款數(shù)據(jù)反復(fù)觀測的縱向特征和不同事故年未觀測到的特征所導(dǎo)致的異質(zhì)性。從實證結(jié)果可以看出,分層廣義線性模型可以根據(jù)先驗信息和經(jīng)驗賠款調(diào)整先驗權(quán)重,并得到與貝葉斯廣義線性模型精確度和估計值都非常接近的未決賠款準(zhǔn)備金評估值,且在突發(fā)事件情景下可以得到更穩(wěn)定的評估值。
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 未決賠款準(zhǔn)備金 分層廣義線性模型 過度離散泊松分布 均方誤差
【分類號】：F840.4
【正文快照】： 一、引言未決賠款準(zhǔn)備金通常是財險公司資產(chǎn)負(fù)債表中份額最大的負(fù)債,其評估是否合理,直接影響到保險公司的償付能力和財務(wù)狀況。統(tǒng)計資料顯示,1969~1998年間,在美國破產(chǎn)的保險公司中,由準(zhǔn)備金不足所導(dǎo)致的為143家,占全部破產(chǎn)數(shù)目(638)的22%,成為保險公司破產(chǎn)的主要原因。隨著

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