本文關(guān)鍵詞：GAMLSS模型及其在車損險(xiǎn)費(fèi)率厘定中的應(yīng)用

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【摘要】：在車損險(xiǎn)費(fèi)率厘定中,通常假設(shè)索賠頻率、索賠強(qiáng)度或純保費(fèi)服從指數(shù)分布族,并對其均值建立廣義線性模型,而假設(shè)其他參數(shù)對所有風(fēng)險(xiǎn)類別都是固定的常數(shù)。這種假設(shè)在某些情況下并非成立。GAMLSS模型可以在各種分布假設(shè)下同時(shí)對一個(gè)分布的位置參數(shù)、尺度參數(shù)和形狀參數(shù)建立參數(shù)或非參數(shù)的回歸模型,具有很大的靈活性。本文在零調(diào)整逆高斯分布假設(shè)下把GAMLSS模型應(yīng)用于我國實(shí)際的車損險(xiǎn)數(shù)據(jù),建立了車損險(xiǎn)的費(fèi)率厘定模型,結(jié)果表明,這種模型對車損險(xiǎn)實(shí)際數(shù)據(jù)的擬合要優(yōu)于常用的Tweedie分布假設(shè)下的廣義線性模型。此外,這種模型厘定的風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)更加公平合理。
【作者單位】： 中國人民大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究中心;東北財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 車損險(xiǎn) 費(fèi)率厘定 GAMLSS模型 零調(diào)整逆高斯分布 Tweedie分布
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71171193) 教育部重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目(12JJD790025)
【分類號】：F842.6;F224
【正文快照】： 0引言廣義線性模型是目前車險(xiǎn)費(fèi)率厘定的標(biāo)準(zhǔn)方法。自從McCullagh等人(1989)W首次將廣義線性模型應(yīng)用到精算領(lǐng)域之后,廣義線性模型就在車險(xiǎn)費(fèi)率厘定中逐步得到了廣泛應(yīng)用,可 參見孟生旺(2007聲,de Jong等人(2008)?鐘楨等人(2010)[4]和徐昕等人(2010)[5)。在車損險(xiǎn)費(fèi)率厘定的

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 周樺;曾輝;;中國車損險(xiǎn)市場不對稱信息存在性的實(shí)證分析[J];金融研究;2008年04期

2 ;時(shí)政[J];財(cái)會(huì)通訊(綜合版);2004年23期

3 王s，

本文編號：727868