本文關(guān)鍵詞：最優(yōu)再保險及投資組合策略問題

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【摘要】：為規(guī)避風(fēng)險的巨大波動,保險公司會將承保的理賠進(jìn)行分保,即再保險.假定再保險公司采用方差保費(fèi)準(zhǔn)則從保險公司收取保費(fèi).應(yīng)用擴(kuò)散逼近模型,刻畫了保險公司有再保險控制下的資本盈余.另外,保險公司的盈余允許投資到利率、股票等金融市場.通過控制再保險及投資組合策略,研究了最小破產(chǎn)概率.應(yīng)用動態(tài)規(guī)劃方法(Hamilton-Jacobi-Bellman方程),對最小破產(chǎn)概率、最優(yōu)再保險及投資組合策略給出了明晰解答,并給出了數(shù)值直觀分析.
【作者單位】： 中國科學(xué)院大學(xué)管理學(xué)院;中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國精算研究院;
【關(guān)鍵詞】： 破產(chǎn)概率 方差保費(fèi)準(zhǔn)則 比例再保險 Hamilton-Jacobi-Bellman方程
【基金】：國家自然科學(xué)基金(11271385)
【分類號】：F224;F840
【正文快照】： 1引言保險公司的資本盈余是保費(fèi)總額與理賠總額之差值,而保費(fèi)的合理定價應(yīng)該說是一個最基本問題.Young!1!中列出了十多種著名的保費(fèi)準(zhǔn)則,包括期望值準(zhǔn)則、方差保費(fèi)準(zhǔn)則及王氏保費(fèi)準(zhǔn)則等.然而不管在實(shí)務(wù)操作還是理論研究中,期望值準(zhǔn)則由于簡單實(shí)用等原因被廣泛采用,見[2-3].也

【共引文獻(xiàn)】

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本文編號：699936