本文關(guān)鍵詞：非上市保險(xiǎn)公司信用風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)度量

  更多相關(guān)文章： PFM模型 PSM模型 信用風(fēng)險(xiǎn) 非上市保險(xiǎn)公司

【摘要】：本文探討適合我國國情的非上市保險(xiǎn)公司信用風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)度量方法。本文對非上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)度量模型PFM進(jìn)行改進(jìn),采用傾向得分匹配法PSM估計(jì)非上市公司資產(chǎn)的市場價(jià)值和波動率,計(jì)算違約距離,作為信用風(fēng)險(xiǎn)大小的測度。以修正后的PFM模型對我國非上市保險(xiǎn)公司進(jìn)行實(shí)證分析,并構(gòu)建卡方檢驗(yàn)分析該模型的適用性和準(zhǔn)確性。研究結(jié)果表明:改進(jìn)后的模型對我國非上市保險(xiǎn)公司的信用風(fēng)險(xiǎn)度量有一定的評價(jià)和預(yù)測能力。
【作者單位】： 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： PFM模型 PSM模型 信用風(fēng)險(xiǎn) 非上市保險(xiǎn)公司
【基金】：國家自科基金項(xiàng)目《風(fēng)險(xiǎn)信息共享背景下的個體風(fēng)險(xiǎn)評估研究》(71303045) 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金(15YQ09) 中國保險(xiǎn)學(xué)會研究課題ISCKT2015-N-1-14(15HX158)資助
【分類號】：F842.3
【正文快照】： 一、引言(一)背景2015年,多家保險(xiǎn)公司屢屢舉牌上市公司。據(jù)統(tǒng)計(jì),自2015年6月15日到年底,包括銀行、地產(chǎn)等行業(yè)的29家上市公司被安邦保險(xiǎn)、前海人壽等中小型保險(xiǎn)公司舉牌。但是,股權(quán)投資并不等同于高收益,截止到2016年1月底,29家被舉牌的公司中,超七成股價(jià)跌破了險(xiǎn)資舉牌的成

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