本文關(guān)鍵詞：基于標(biāo)值Cox過程的個(gè)體索賠準(zhǔn)備金模型

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【摘要】：傳統(tǒng)的準(zhǔn)備金方法都是基于聚合數(shù)據(jù)的,聚合數(shù)據(jù)是個(gè)體數(shù)據(jù)的簡單匯總,他們丟失了許多有用信息,影響了準(zhǔn)備金預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性.為了準(zhǔn)確預(yù)測(cè)準(zhǔn)備金,精算學(xué)研究者發(fā)展了基于標(biāo)值Poisson過程的個(gè)體索賠模型.然而索賠的發(fā)生使用Poisson過程來刻畫往往與現(xiàn)實(shí)情況不符,因此本文提出了一個(gè)基于標(biāo)值Cox過程的個(gè)體索賠模型,并研究了此模型下的準(zhǔn)備金預(yù)測(cè)方法.本文的模型和傳統(tǒng)的聚合索賠模型相比,使用了更為完整的信息,和已經(jīng)存在的標(biāo)值Poisson個(gè)體索賠模型相比,由于Cox過程中隨機(jī)強(qiáng)度的引入,使得模型有了更強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)刻畫能力.這些都將使得準(zhǔn)備金的預(yù)測(cè)更為準(zhǔn)確.
【作者單位】： 上海金融學(xué)院統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 準(zhǔn)備金 標(biāo)值Cox過程 過程分解 條件分布
【基金】：上海市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目(2010BJB004) 上海市高校青年教師培養(yǎng)資助計(jì)劃項(xiàng)目(sjr11007) 國家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目(71401105) 上海市自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目(13ZR1427200) 上海市教委科研創(chuàng)新項(xiàng)目(13YZ126)資助
【分類號(hào)】：F840;F224
【正文快照】： §1.引言未償付責(zé)任是非壽險(xiǎn)保險(xiǎn)公司最主要的負(fù)債項(xiàng)目,責(zé)任準(zhǔn)備金規(guī)�？梢赃_(dá)到非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)年凈保費(fèi)收入的兩倍甚至更多,因此責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估的充足性和準(zhǔn)確性在很大程度上影響保險(xiǎn)公司經(jīng)營成果核算的真實(shí)性和履行保險(xiǎn)賠付責(zé)任的能力,這一點(diǎn)使得責(zé)任準(zhǔn)備金的評(píng)估成為保險(xiǎn)監(jiān)管部

【相似文獻(xiàn)】

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