本文關鍵詞：基于標值Cox過程的個體索賠準備金模型

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【摘要】：傳統(tǒng)的準備金方法都是基于聚合數(shù)據(jù)的,聚合數(shù)據(jù)是個體數(shù)據(jù)的簡單匯總,他們丟失了許多有用信息,影響了準備金預測的準確性.為了準確預測準備金,精算學研究者發(fā)展了基于標值Poisson過程的個體索賠模型.然而索賠的發(fā)生使用Poisson過程來刻畫往往與現(xiàn)實情況不符,因此本文提出了一個基于標值Cox過程的個體索賠模型,并研究了此模型下的準備金預測方法.本文的模型和傳統(tǒng)的聚合索賠模型相比,使用了更為完整的信息,和已經存在的標值Poisson個體索賠模型相比,由于Cox過程中隨機強度的引入,使得模型有了更強的現(xiàn)實刻畫能力.這些都將使得準備金的預測更為準確.
【作者單位】： 上海金融學院統(tǒng)計與數(shù)學學院;
【關鍵詞】： 準備金 標值Cox過程 過程分解 條件分布
【基金】：上海市哲學社會科學基金項目(2010BJB004) 上海市高校青年教師培養(yǎng)資助計劃項目(sjr11007) 國家自然科學基金青年項目(71401105) 上海市自然科學基金面上項目(13ZR1427200) 上海市教委科研創(chuàng)新項目(13YZ126)資助
【分類號】：F840;F224
【正文快照】： §1.引言未償付責任是非壽險保險公司最主要的負債項目,責任準備金規(guī)模可以達到非壽險業(yè)務年凈保費收入的兩倍甚至更多,因此責任準備金評估的充足性和準確性在很大程度上影響保險公司經營成果核算的真實性和履行保險賠付責任的能力,這一點使得責任準備金的評估成為保險監(jiān)管部

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本文編號：672366