本文關(guān)鍵詞：理事會受托模式下企業(yè)年金投資人組合的量化研究

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【摘要】：如何理性、科學、高效、準確地制定資產(chǎn)配置策略、選取投資管理人,實現(xiàn)年金運作穩(wěn)定的保值增值,是當前理事會運作模式下企業(yè)年金管理的焦點。本文試圖運用投資組合的方法,運用線性規(guī)劃工具,以各投資管理人業(yè)績表現(xiàn)為決策依據(jù),對資產(chǎn)配置策略和投資組合進行量化分析,探索科學、高效的資產(chǎn)配置策略、增量資金分配策略和風險控制。
【作者單位】： 國網(wǎng)湖北省電力公司;
【關(guān)鍵詞】： 企業(yè)年金 資產(chǎn)配置策略 風險控制 量化分析
【分類號】：F842.6
【正文快照】： 一、問題的轉(zhuǎn)化求解(一)資產(chǎn)配置策略。年金理事會的投資決策問題可以轉(zhuǎn)化為不同業(yè)績表現(xiàn)的投資品的最優(yōu)化問題,即將不同的投資管理人視同為具有不同投資收益和風險特征的投資品,對這一系列投資品進行數(shù)量上的優(yōu)化組合和短期、長期時段布局從而取得最優(yōu)收益的問題。定義最優(yōu)收

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本文編號：638044