本文關(guān)鍵詞：基于保單信息的索賠風(fēng)險(xiǎn)研究

  更多相關(guān)文章： 現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)模型 保單信息 破產(chǎn)概率 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度 小額索賠 大額索賠 Poisson過(guò)程

【摘要】：索賠風(fēng)險(xiǎn)是保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)理論的主題,也是現(xiàn)實(shí)中保險(xiǎn)公司面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)類型。縱觀現(xiàn)有文獻(xiàn),關(guān)于索賠風(fēng)險(xiǎn)的理論研究基本上是以破產(chǎn)概率為核心問(wèn)題、在經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型(Cramer-Lundberg模型)框架下展開(kāi)的。若從現(xiàn)實(shí)視角來(lái)看,經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型以線性收入與一攬子索賠為假設(shè),未考慮保費(fèi)收入與索賠之間的因果關(guān)系,忽略了保單信息,不能準(zhǔn)確描述當(dāng)今信息化、精細(xì)化和復(fù)雜化的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)特征。在關(guān)于經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的眾多擴(kuò)展中,由Li et. al.建立的新風(fēng)險(xiǎn)模型(本文稱之為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)模型)有效彌補(bǔ)了經(jīng)典模型的上述不足,更符合現(xiàn)代保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)和管理要求。依據(jù)上述背景,本文選取現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)模型為研究框架,在考慮保單信息的基礎(chǔ)上,研究非壽險(xiǎn)險(xiǎn)種的破產(chǎn)概率與風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度兩類問(wèn)題。通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)理論、破產(chǎn)概率與金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度相關(guān)研究的綜述,借鑒經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的研究范式,本文完成了三個(gè)主要工作：第一,基于保單微觀信息,利用隨機(jī)過(guò)程、離散嵌入技術(shù)和方法,獲得了小額索賠條件下破產(chǎn)概率的指數(shù)型上界(第三章)：第二,基于保單微觀信息,依據(jù)重尾分布與極限理論,得到了大額索賠條件下破產(chǎn)概率的漸近等價(jià)估計(jì)(第四章)；第三,基于保單宏觀信息,構(gòu)造幾類新的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度,并利用Poisson過(guò)程和正則尾分布的性質(zhì),證明了在大額索賠條件下,索賠風(fēng)險(xiǎn)的局部測(cè)度與全歷史測(cè)度的等價(jià)性(第五章)。在上述三個(gè)工作中,前兩個(gè)工作相對(duì)偏于理論視角,平行地解決了小額索賠與大額索賠兩類對(duì)應(yīng)險(xiǎn)種的破產(chǎn)概率估計(jì)問(wèn)題�；谄飘a(chǎn)概率在保險(xiǎn)精算中的重要性,這兩個(gè)工作可為非壽險(xiǎn)險(xiǎn)種設(shè)計(jì)、產(chǎn)品定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及初始保證金的界定提供理論基礎(chǔ)。第三個(gè)工作來(lái)自于保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)控制的現(xiàn)實(shí)背景,結(jié)論表明,對(duì)諸如巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)類型的大額索賠險(xiǎn)種而言,若定義適當(dāng)?shù)臏y(cè)度,則短期風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度可完全代替長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度。該結(jié)論的現(xiàn)實(shí)價(jià)值不僅在于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中時(shí)間及信息成本的有效節(jié)省,而且為風(fēng)險(xiǎn)控制提供了獨(dú)特的視角和明確的思路。另外,通過(guò)MATLAB編程和數(shù)值模擬,上述所有理論結(jié)果均得到了清晰直觀的顯示和有效的輔助驗(yàn)證。
【關(guān)鍵詞】：現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)模型 保單信息 破產(chǎn)概率 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度 小額索賠 大額索賠 Poisson過(guò)程
【學(xué)位授予單位】：蘭州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F842.3
【目錄】：

• 中文摘要3-4
• ABSTRACT4-9
• 第一章 緒論9-16
• 1.1 研究背景與意義9-11
• 1.1.1 研究背景9-10
• 1.1.2 研究意義10-11
• 1.2 研究?jī)?nèi)容與研究方法11-15
• 1.2.1 研究?jī)?nèi)容11-13
• 1.2.2 研究方法13-15
• 1.3 研究創(chuàng)新15-16
• 第二章 相關(guān)概念及研究綜述16-27
• 2.1 基本概念16-19
• 2.1.1 風(fēng)險(xiǎn)、保險(xiǎn)及索賠風(fēng)險(xiǎn)16-17
• 2.1.2 破產(chǎn)概率17
• 2.1.3 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度17
• 2.1.4 保單信息17-18
• 2.1.5 小額索賠與大額索賠18-19
• 2.2 保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)理論的發(fā)展及研究現(xiàn)狀19-23
• 2.2.1 經(jīng)典保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型簡(jiǎn)介19-21
• 2.2.2 基于經(jīng)典保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型的研究21-23
• 2.3 保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究現(xiàn)狀23-27
• 2.3.1 基于破產(chǎn)概率的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究23-24
• 2.3.2 基于金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度理論的測(cè)度研究24-26
• 2.3.3 其他保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究26-27
• 第三章 小額索賠情形下的破產(chǎn)概率研究27-37
• 3.1 理論準(zhǔn)備27-31
• 3.1.1 幾個(gè)定義27-29
• 3.1.2 現(xiàn)代保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型簡(jiǎn)介29-31
• 3.2 主要結(jié)果31-33
• 3.3 數(shù)值模擬與驗(yàn)證33-37
• 第四章 大額索賠情形下的破產(chǎn)概率研究37-47
• 4.1 理論準(zhǔn)備37-40
• 4.1.1 正則尾分布及其性質(zhì)37-39
• 4.1.2 幾個(gè)常見(jiàn)的重尾分布39-40
• 4.2 模型及假設(shè)40-41
• 4.3 主要結(jié)果41-43
• 4.4 數(shù)值模擬與驗(yàn)證43-47
• 第五章 現(xiàn)代保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究47-64
• 5.1 問(wèn)題與背景47-51
• 5.1.1 問(wèn)題描述47-48
• 5.1.2 測(cè)度方法構(gòu)建48-51
• 5.2 引理51-54
• 5.3 主要結(jié)論54-59
• 5.3.1 理論結(jié)果54-57
• 5.3.2 數(shù)值模擬與驗(yàn)證57-59
• 5.4 h的選取59-61
• 5.5 小額索賠情形時(shí)的相關(guān)討論61-64
• 第六章 結(jié)論與展望64-67
• 6.1 主要結(jié)論64-65
• 6.2 研究展望65-67
• 參考文獻(xiàn)67-73
• 在學(xué)期間的研究成果73-74
• 致謝74

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 毛澤春;劉錦萼;;指數(shù)類混合型索賠次數(shù)的分布及其應(yīng)用[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì);2008年01期

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本文編號(hào)：637430