本文關(guān)鍵詞：基于主成分分析法的我國(guó)保險(xiǎn)公司償付能力評(píng)價(jià)問(wèn)題研究

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【摘要】：隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和社會(huì)文明的不斷進(jìn)步,作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要組成部分之一的保險(xiǎn)業(yè),在社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理方面扮演著越來(lái)越重要的角色。保險(xiǎn)公司首要和最重要的責(zé)任,就是按約定對(duì)投保人的風(fēng)險(xiǎn)損失進(jìn)行補(bǔ)償,因此,具備充足的保險(xiǎn)償付能力是保險(xiǎn)企業(yè)正常運(yùn)行的首要,也是最重要的保障。償付能力是指保險(xiǎn)公司能夠按照合同約定對(duì)投保人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)損失賠償或給付的能力。保險(xiǎn)屬于高收益行業(yè),所有保險(xiǎn)公司都希望在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中分得盡可能多的蛋糕,因而采取各種手段爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額,若是在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生償付能力問(wèn)題甚至導(dǎo)致破產(chǎn),不僅會(huì)使被保險(xiǎn)人蒙受經(jīng)濟(jì)損失,還會(huì)造成金融行業(yè)的波動(dòng),甚至?xí)䴖_擊整個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的穩(wěn)定,因此,我國(guó)歷來(lái)重視對(duì)保險(xiǎn)公司償付能力的監(jiān)管。本文對(duì)償付能力的評(píng)價(jià)問(wèn)題研究,實(shí)際上屬于償付能力監(jiān)管的問(wèn)題研究。我國(guó)出于對(duì)償付能力監(jiān)管的目的,于2003年頒布了《保險(xiǎn)公司償付能力額度及監(jiān)管指標(biāo)管理規(guī)定》,該規(guī)定中對(duì)償付能力評(píng)估體系做了詳細(xì)說(shuō)明和規(guī)定。償付能力評(píng)估體系的內(nèi)容由“償付能力充足率”和“償付能力評(píng)價(jià)指標(biāo)”兩部分構(gòu)成,也就是通過(guò)這兩者對(duì)償付能力進(jìn)行監(jiān)管。其中“償付能力評(píng)價(jià)指標(biāo)”借鑒于美國(guó)IRIS系統(tǒng),從引進(jìn)后至今已十幾年。在這十幾年里,隨著我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的迅速發(fā)展和市場(chǎng)的不斷變化,再加上國(guó)際市場(chǎng)的不斷深入,指標(biāo)存在的問(wèn)題也逐漸凸顯:一是指標(biāo)所覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容偏少且更新不足;二是指標(biāo)單獨(dú)而行,缺乏對(duì)償付能力的綜合評(píng)價(jià)。針對(duì)這兩個(gè)問(wèn)題,本文從評(píng)價(jià)指標(biāo)的根源,即償付能力的影響因素入手,根據(jù)已有的研究及保險(xiǎn)業(yè)的實(shí)際發(fā)展情況,將影響保險(xiǎn)公司償付能力的內(nèi)部因素大致分為四類:資產(chǎn)類、盈利類、公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)類和業(yè)務(wù)規(guī)模質(zhì)量類,并盡可能全面的將這四類影響因素進(jìn)行指標(biāo)化,擴(kuò)寬了償付能力評(píng)價(jià)指標(biāo)內(nèi)容。在對(duì)償付能力影響因素進(jìn)行指標(biāo)化后,采用我國(guó)平安保險(xiǎn)、中國(guó)人壽、新華保險(xiǎn)和太平洋保險(xiǎn)4家上市公司2010-2014年5年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),先用灰色關(guān)聯(lián)分析法將各指標(biāo)進(jìn)行排名,并在此基礎(chǔ)上,繼續(xù)用主成分分析法,對(duì)保險(xiǎn)公司的償付能力進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。通過(guò)分析,不僅為保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)管理提供依據(jù),還能為監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行償付能力的重點(diǎn)監(jiān)管和分類監(jiān)管提供思路,從而進(jìn)一步提高償付能力監(jiān)管的效率。
【關(guān)鍵詞】：償付能力 評(píng)價(jià)指標(biāo) 影響因素 主成分分析法 綜合評(píng)價(jià)
【學(xué)位授予單位】：長(zhǎng)安大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F842.3
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-9
• 第一章 緒論9-15
• 1.1 選題背景與意義9-10
• 1.1.1 選題背景9-10
• 1.1.2 研究意義10
• 1.2 文獻(xiàn)綜述10-12
• 1.2.1 國(guó)外文獻(xiàn)綜述10-11
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)綜述11-12
• 1.3 論文結(jié)構(gòu)安排與研究方法12-15
• 1.3.1 論文框架12-14
• 1.3.2 研究方法14-15
• 第二章 償付能力相關(guān)理論概述15-23
• 2.1 償付能力的概念及其內(nèi)容構(gòu)成15-17
• 2.1.1 償付能力的概念15
• 2.1.2 償付能力的內(nèi)容構(gòu)成15-17
• 2.2 對(duì)償付能力實(shí)施監(jiān)管的必要以及監(jiān)管的原則17-19
• 2.2.1 對(duì)償付能力實(shí)施監(jiān)管的必要17-18
• 2.2.2 償付能力監(jiān)管的原則18-19
• 2.3 我國(guó)償付能力發(fā)展的歷程19-23
• 2.3.1 第一個(gè)階段：償付能力概念的首次提出20-21
• 2.3.2 第二個(gè)階段：償付能力與市場(chǎng)行為并重21
• 2.3.3 第三個(gè)階段：償付能力成為監(jiān)管的核心21-23
• 第三章 我國(guó)保險(xiǎn)公司償付能力評(píng)價(jià)指標(biāo)及其存在的問(wèn)題23-30
• 3.1 我國(guó)保險(xiǎn)公司償付能力評(píng)估體系的內(nèi)容23-26
• 3.1.1 我國(guó)保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管體系的內(nèi)容23-25
• 3.1.2 我國(guó)保險(xiǎn)公司償付能力評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)25-26
• 3.2 我國(guó)保險(xiǎn)公司償付能力評(píng)價(jià)指標(biāo)存在的主要問(wèn)題26-30
• 3.2.1 覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容偏少26-28
• 3.2.2 缺乏對(duì)償付能力的綜合反映與評(píng)價(jià)28-30
• 第四章 保險(xiǎn)公司償付能力影響因素的定性分析及其指標(biāo)化30-40
• 4.1 保險(xiǎn)公司償付能力影響因素的定性分析30-34
• 4.1.1 影響保險(xiǎn)公司償付能力的外部因素30-31
• 4.1.2 影響保險(xiǎn)公司償付能力的內(nèi)部因素31-33
• 4.1.3 償付能力影響因素的綜合分析33-34
• 4.2 保險(xiǎn)公司償付能力影響因素指標(biāo)化34-40
• 4.2.1 影響因素指標(biāo)化的原則34-35
• 4.2.2 影響因素指標(biāo)的計(jì)算規(guī)則35-38
• 4.2.3 影響因素指標(biāo)的樣本量化準(zhǔn)備38-40
• 第五章 因素指標(biāo)對(duì)保險(xiǎn)公司償付能力的影響分析40-51
• 5.1 償付能力影響因素的灰色關(guān)聯(lián)分析40-44
• 5.1.1 灰色關(guān)聯(lián)模型及使用目的介紹40-41
• 5.1.2 償付能力影響因素的灰色關(guān)聯(lián)分析41-43
• 5.1.3 結(jié)果與評(píng)價(jià)43-44
• 5.2 償付能力影響因素的主成分分析44-51
• 5.2.1 主成分分析模型及使用目的介紹44-46
• 5.2.2 償付能力影響因素的主成分法分析46-49
• 5.2.3 結(jié)果與評(píng)價(jià)49-51
• 第六章 完善我國(guó)保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管的建議和措施51-56
• 6.1 完善償付能力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的建議51-53
• 6.1.1 豐富指標(biāo)內(nèi)容并科學(xué)進(jìn)行指標(biāo)篩選51-52
• 6.1.2 加強(qiáng)信息化建設(shè)并進(jìn)一步開(kāi)發(fā)完善指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)系統(tǒng)52-53
• 6.1.3 建立動(dòng)態(tài)與靜態(tài)相結(jié)合的監(jiān)管體系53
• 6.2 完善償付能力監(jiān)管的其他措施53-56
• 6.2.1 完善保險(xiǎn)償付能力監(jiān)管的相關(guān)制度53-54
• 6.2.2 加強(qiáng)保險(xiǎn)公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控54-55
• 6.2.3 實(shí)施全面有效監(jiān)督55-56
• 結(jié)論56-58
• 參考文獻(xiàn)58-61
• 攻讀碩士學(xué)位期間取得的科研成果61-62
• 致謝62

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 魏亞光;;我國(guó)保險(xiǎn)公司償付能力的影響因素及監(jiān)管措施[J];經(jīng)濟(jì)視角(上);2012年04期

2 朱南軍;鄭后成;;保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管對(duì)策[J];中國(guó)金融家;2011年02期

3 武城鋼;;市場(chǎng)約束條件下的保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管[J];金融發(fā)展研究;2010年12期

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本文編號(hào)：609542