本文關鍵詞：非預期損失與極端損失視角下的貸款保險定價方法

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【摘要】：較之表現(xiàn)為貸款預期損失的信貸風險,商業(yè)銀行自身對表現(xiàn)為貸款非預期損失與極端損失的信貸風險的覆蓋能力非常有限�；趯π刨J風險計量的新認識,充分考慮信貸資產(chǎn)非預期損失與極端損失的各種情況,構(gòu)建起的貸款保險定價模型,能改善貸款保險價格的定價依據(jù),對完善信貸保險機制、創(chuàng)新信貸風險轉(zhuǎn)移定價理論具有積極的現(xiàn)實意義。研究發(fā)現(xiàn):表現(xiàn)為貸款非預期損失與極端損失的信貸風險更適合被保險業(yè)務轉(zhuǎn)移,且基于此制定的貸款保險價格存在可能的價格優(yōu)勢。研究同時結(jié)合國家對金融保險業(yè)的改革愿景,提出了加快貸款保險業(yè)務發(fā)展、完善貸款保險業(yè)務價格形成條件與形成機制的相關政策建議。
【作者單位】： 西南交通大學經(jīng)濟管理學院;四川師范大學經(jīng)濟與管理學院;
【關鍵詞】： 信貸風險 貸款保險定價 貸款損失分布 非預期損失 極端損失
【基金】：國家社科基金青年項目(12CGL020) 教育部人文社科基金資助項目(12YJA790110)的資助
【分類號】：F842.6;F832.4
【正文快照】： 一、引言據(jù)銀監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)顯示:截止2014年四季度末,我國銀行業(yè)金融機構(gòu)不良貸款率為1.64%,商業(yè)銀行不良貸款率為1.29%,均為2010年以來最高水平。加之近年利率市場化步伐的加快、國家對地方債務的持續(xù)清理和對過剩產(chǎn)能的持續(xù)調(diào)整、以及房地產(chǎn)市場的不景氣等因素,使得國內(nèi)信

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本文編號：602847