本文關鍵詞：基于POT模型的巨災風險度量與保險模式研究——以地震風險為例

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【摘要】：巨災風險發(fā)生的頻率低且損失大,具有顯著的厚尾性特征,因此不易度量其風險。本文以地震風險為例,采用1961-2011年以來中國發(fā)生的4.5級以上地震造成的損失值作為樣本,在進行物價調整之后引入了POT模型和廣義Pareto分布對損失數據進行擬合,計算出不同的置信度水平下不同的VaR值,得到不同的保費規(guī)模與地震保險的價格,并以此為依據設計我國巨災保險的風險分散機制。
【作者單位】： 北方工業(yè)大學理學院;
【關鍵詞】： 巨災風險 POT模型 廣義Pareto分布 VaR
【基金】：國家自然科學基金項目(編號:11301011)
【分類號】：F842.64
【正文快照】： 郝軍章崔玉杰(北方工業(yè)大學理學院,北京100144)0引言自2008年汶川大地震以來,我國在重大自然災害發(fā)生后的補償救助問題越發(fā)的突出,其巨額的資金與物資補償大部分要依靠國家財政予以支持,而以保險形式給予的賠付乃是微乎其微。以“5.12”汶川大地震為例,其造成的直接經濟損失

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本文編號：588797