本文關鍵詞：基于經典風險模型的最優(yōu)分紅和最優(yōu)注資策略研究

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【摘要】：基于經典風險模型,對有限分紅率下公司分紅和注資的最優(yōu)策略進行了深入研究,以便實現(xiàn)公司風險最小化或者股東凈收益最大化的目的.首先根據保險公司的盈余過程推導了值函數(shù)V(x)的具體表達式,證明了值函數(shù)V(x)具有的某些性質,然后建立V(x)滿足的HJB方程,通過對方程的研究得到保險公司最優(yōu)分紅和最優(yōu)注資策略,并給出了最優(yōu)注資上限和最優(yōu)注資下限.最后對公司面臨破產風險時是否選擇注資以及注資量大小進行了探討.
【作者單位】： 燕山大學理學院;燕山大學里仁學院;
【關鍵詞】： 經典風險模型 分紅策略 注資策略 HJB方程
【分類號】：F840.31;F224
【正文快照】： 0引言隨著保險市場的高速發(fā)展,策略由分紅開始逐步拓展到注資、再保險等領域.公司一般通過控制某些組合策略來滿足預定的目標函數(shù),從而得到最優(yōu)的分紅策略和注資策略,使公司的破產風險達到最小,或者使股東的利益達到最大.在經典風險模型下,文[1-2]認為隨機控制問題很難找到清

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本文編號：521083