本文關(guān)鍵詞：指數(shù)-伽馬模型下在險價值度量的貝葉斯估計

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【摘要】：VaR風(fēng)險度量在金融、保險中有重要的應(yīng)用.本文建立了貝葉斯模型,在某種損失函數(shù)下研究了VaR風(fēng)險度量的貝葉斯估計.證明了指數(shù)-伽馬分布下貝葉斯估計的強相合性和漸近正態(tài)性,最后利用數(shù)值模擬的方法驗證了不同樣本容量下估計的收斂速度.
【作者單位】： 江西師范大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;江西科技學(xué)院理科教學(xué)部;江西財經(jīng)大學(xué)信息管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 在險價值度量 貝葉斯估計 損失函數(shù) 強相合性 漸近正態(tài)性
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71361015) 江西省自然科學(xué)基金(20142BAB201013) 江西省教育廳基金(GJJ13217) 中國博士后面上資助(2013M540534) 特別資助(2014T70615) 江西省博士后擇優(yōu)項目(05ZR14046)資助
【分類號】：F842;O212.8
【正文快照】： §1.引言眾所周知,高收益總是伴隨高風(fēng)險.風(fēng)險的本質(zhì)就是不確定性,由于投資組合的回報率是不確定的,因此任何投資都具有風(fēng)險.概率論與數(shù)理統(tǒng)計就是處理這種不確定性(風(fēng)險)的學(xué)科.在概率統(tǒng)計中,一般用隨機變量來描述風(fēng)險(不確定性).假定風(fēng)險隨機變量X具有某個概率分布(….風(fēng)險

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本文編號：519719