本文關(guān)鍵詞：基于多目標(biāo)規(guī)劃的壽險(xiǎn)公司隨機(jī)資產(chǎn)負(fù)債管理研究

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【摘要】：保險(xiǎn)公司管理的核心內(nèi)容之一是資產(chǎn)負(fù)債管理,傳統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債管理研究只關(guān)注決策者的單一目標(biāo)或單一風(fēng)險(xiǎn),并且對(duì)隨機(jī)變量的變化趨勢(shì)刻畫(huà)較為粗糙,無(wú)法全面衡量資產(chǎn)、負(fù)債波動(dòng)對(duì)公司造成的影響,從而不能從更高層次實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的功能。本文基于多目標(biāo)規(guī)劃方法與情景生成技術(shù),建立了壽險(xiǎn)公司多階段隨機(jī)資產(chǎn)負(fù)債管理模型,旨在提高資產(chǎn)負(fù)債管理決策的有效性。模擬分析表明,該模型可以在隨機(jī)環(huán)境下同時(shí)實(shí)現(xiàn)多種資產(chǎn)負(fù)債管理目標(biāo),在既定條件下給出了多目標(biāo)模型的Pareto最優(yōu)解集以及管理目標(biāo)的組合值,決策者可以根據(jù)對(duì)不同目標(biāo)的偏好選擇資產(chǎn)配置方案。
【作者單位】： 南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 多目標(biāo)規(guī)劃 情景生成 資產(chǎn)負(fù)債管理
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目,“基于多目標(biāo)規(guī)劃的保險(xiǎn)公司隨機(jī)資產(chǎn)負(fù)債管理”(71073084)
【分類(lèi)號(hào)】：F842.3;F840.4
【正文快照】： 實(shí)能夠提高保險(xiǎn)公司管理決策的有效性;Dash一、引言 (2003)曾經(jīng)構(gòu)建了一個(gè)財(cái)險(xiǎn)公司的非線性多目標(biāo)資產(chǎn)負(fù)債管理是指企業(yè)為實(shí)現(xiàn)一定的財(cái)務(wù)目 資產(chǎn)負(fù)債管理模型,但是,Dash更加關(guān)注的是資產(chǎn)標(biāo)而對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的戰(zhàn)略進(jìn)行制定、實(shí)施以及修正 的配置問(wèn)題,而忽略了負(fù)債的管理。國(guó)內(nèi)方

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本文編號(hào)：519684