本文關鍵詞：復合Poisson-Geometric風險過程下最優(yōu)再保險-投資組合選擇，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：研究了復合Poisson-Geometric風險過程的均值-方差再保險和投資策略選擇問題.保險公司可以采取超額損失再保險來減小風險,同時還可以把盈余的一部分投資到金融市場來增加財富.金融市場由一個無風險資產(chǎn)和一個風險資產(chǎn)組成,風險資產(chǎn)含有泊松跳.研究的目的是在終值財富的均值給定時,獲得使終值財富的方差最小的最優(yōu)再保險和投資策略及有效邊界.通過使用參考文獻中Zhou X Y和Li D中的方法把原先的均值-方差問題轉化為一個輔助問題,應用隨機控制的理論求得了相應HJB方程的解,進而解決了輔助問題.最終獲得了最優(yōu)的再保險和投資策略及有效邊界的顯示解.通過本文的研究,可以指導保險公司選擇恰當?shù)脑俦ｋU和投資策略使自身獲得一定的財富而面臨的風險最小.
【作者單位】： 西京學院應用統(tǒng)計與理學系;浙江工商大學金融學院;
【關鍵詞】： 均值-方差準則 HJB方程 Poisson-Geometric風險過程 有效策略 有效邊界
【基金】：國家自然科學基金(11271375) 西京學院校級科研項目(XJ120109,XJ120106)資助項目
【分類號】：F840.31;F224
【正文快照】： 1引言投資是保險公司獲取利潤的主要手段之一,再保險則主要用來控制保險公司的風險暴露.近年來在風險模型中綜合考慮再保險與投資策略,最大化再保險-投資策略下盈余的期望效用成為一個研究的熱點.該問題有一個缺陷是,只使終值財富的均值達到 最大而沒考慮終值財富的方差.方差

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中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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本文編號：501585