本文關(guān)鍵詞：基于Copula-ALM模型的中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)共保體運(yùn)營(yíng)效果模擬研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)由于其損失巨大、發(fā)生頻率低、存在區(qū)域高度相關(guān)等特征,使其不同于一般的風(fēng)險(xiǎn),一直是風(fēng)險(xiǎn)管理上難點(diǎn)問(wèn)題。我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)起步較晚,對(duì)于農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的管理也存在一些問(wèn)題,對(duì)于巨災(zāi)缺乏有效的轉(zhuǎn)移分散手段。目前,各個(gè)保險(xiǎn)公司除了利用本身產(chǎn)品線和覆蓋區(qū)域來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn)外,主要依靠向外購(gòu)買(mǎi)商業(yè)再保險(xiǎn)和地方政府建立的巨災(zāi)準(zhǔn)備金。而近些年再保費(fèi)用高漲,地方政府債務(wù)危機(jī),巨災(zāi)分散制度尚不完善等問(wèn)題,迫使我國(guó)的農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)仍處于暴露的狀態(tài)。在這樣的外部環(huán)境下,農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)共保體是一種基于風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、區(qū)域分散和聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法,已經(jīng)成為目前各個(gè)保險(xiǎn)公司尋求的最佳解決方案。共保體在分散巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)上有著巨大優(yōu)勢(shì),無(wú)論國(guó)內(nèi)還是國(guó)際上的經(jīng)驗(yàn)都證明了這一點(diǎn)。2014年底,中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)再保險(xiǎn)共同體(簡(jiǎn)稱(chēng)“農(nóng)共體”)的成立,代表著中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)領(lǐng)域的一次創(chuàng)新性嘗試,也標(biāo)志著我國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)全新的階段。但農(nóng)共體如何運(yùn)營(yíng)和實(shí)施,還缺乏相應(yīng)的理論分析和數(shù)量模型研究作支撐。本文針對(duì)上述問(wèn)題,展開(kāi)了對(duì)共保體運(yùn)營(yíng)模式的研究。結(jié)合國(guó)內(nèi)外實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),給出共保體運(yùn)營(yíng)的一般模式：共保成員將部分保費(fèi)轉(zhuǎn)移給共保體作儲(chǔ)備金,共保體承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn),利用廣闊區(qū)域的不相關(guān)性,空間上分散風(fēng)險(xiǎn),同時(shí),共保體為部分風(fēng)險(xiǎn)集體購(gòu)買(mǎi)再保險(xiǎn)以增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。本研究利用Copula-ALM模型構(gòu)建共保體的運(yùn)行模式,模擬其運(yùn)營(yíng)效果,著重比較了不同保費(fèi)轉(zhuǎn)移比例對(duì)共保體運(yùn)營(yíng)的影響,以及對(duì)比了內(nèi)部分散模式(僅依靠區(qū)域分散抵消風(fēng)險(xiǎn))和組合模式(結(jié)合內(nèi)部分散和購(gòu)買(mǎi)再保險(xiǎn))下的共保體運(yùn)營(yíng)效果。經(jīng)過(guò)實(shí)證研究,發(fā)現(xiàn)高保費(fèi)轉(zhuǎn)移比例能夠帶來(lái)高盈利,但由于承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較大,經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性較差;相反地,低保費(fèi)轉(zhuǎn)移比例下,雖然盈利方面表現(xiàn)不突出,但在風(fēng)險(xiǎn)分散和持續(xù)經(jīng)營(yíng)上,相對(duì)更加穩(wěn)定。相較于內(nèi)部分散模式,組合模式在對(duì)抗高風(fēng)險(xiǎn)和維持經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性上體現(xiàn)出了一定優(yōu)勢(shì),尤其是在面對(duì)發(fā)生極端風(fēng)險(xiǎn),如洪水、地震等波及多個(gè)區(qū)域的巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)時(shí),組合模式的共保體可以有效抵抗巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的影響。因此,農(nóng)共體的實(shí)施應(yīng)選取適當(dāng)?shù)谋ＹM(fèi)轉(zhuǎn)移比例,將部分高風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給再保險(xiǎn)市場(chǎng),充分利用外部資本市場(chǎng),增加資本儲(chǔ)備金的存量,提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力,連同政府部門(mén)建立完整的巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)分散制度,為我國(guó)農(nóng)業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航。
【關(guān)鍵詞】：共保體 再保險(xiǎn) 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn) 資產(chǎn)負(fù)債管理模型 Copula函數(shù)
【學(xué)位授予單位】：中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F842.66
【目錄】：

• 摘要6-7
• Abstract7-11
• 英文縮略表11-12
• 第一章 緒論12-18
• 1.1 研究背景12-13
• 1.1.1 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)面臨諸多困難12
• 1.1.2 共保體呼之欲出12-13
• 1.2 文獻(xiàn)綜述13-15
• 1.2.1 國(guó)外研究進(jìn)展13-14
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)研究進(jìn)展14-15
• 1.3 研究的目的和意義15
• 1.3.1 研究目的15
• 1.3.2 研究意義15
• 1.4 論文框架和技術(shù)路線15-17
• 1.4.1 論文框架15-16
• 1.4.2 技術(shù)路線16-17
• 1.5 研究的創(chuàng)新點(diǎn)和不足17-18
• 1.5.1 創(chuàng)新點(diǎn)17
• 1.5.2 存在不足17-18
• 第二章 農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)理論研究18-27
• 2.1 農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)18
• 2.2 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)定價(jià)18-20
• 2.2.1 農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法18-19
• 2.2.2 基于產(chǎn)量的保險(xiǎn)費(fèi)率厘定19-20
• 2.3 農(nóng)業(yè)再保險(xiǎn)20-22
• 2.3.1 我國(guó)農(nóng)業(yè)再保險(xiǎn)現(xiàn)狀21
• 2.3.2 再保險(xiǎn)分類(lèi)及特點(diǎn)21-22
• 2.3.3 再保險(xiǎn)費(fèi)率厘定22
• 2.4 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)共同體22-27
• 2.4.1 國(guó)外共保體實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)23-24
• 2.4.2 國(guó)內(nèi)共保體實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)24-25
• 2.4.3 共保體運(yùn)營(yíng)的一般模式25-27
• 第三章 基于ALM模型的共保體運(yùn)營(yíng)效果模擬27-41
• 3.1 數(shù)據(jù)來(lái)源27-28
• 3.1.1 數(shù)據(jù)來(lái)源27
• 3.1.2 數(shù)據(jù)初處理27-28
• 3.2 再保險(xiǎn)層級(jí)的計(jì)算28-31
• 3.3 基于ALM的共保體運(yùn)營(yíng)模型構(gòu)建31-33
• 3.3.1 資產(chǎn)負(fù)債管理模型31-32
• 3.3.2 共保體的資產(chǎn)負(fù)債管理模型構(gòu)建32-33
• 3.4 基于COPULA模型的風(fēng)險(xiǎn)模擬33-36
• 3.4.1 Copula函數(shù)參數(shù)估計(jì)及選擇原理33-35
• 3.4.2 Copula函數(shù)的模擬算法35-36
• 3.5 共保體運(yùn)營(yíng)效果的評(píng)價(jià)指標(biāo)36-40
• 3.5.1 存活率36-37
• 3.5.2 破產(chǎn)赤字37-38
• 3.5.3 盈余水平38-40
• 3.6 本章小結(jié)40-41
• 第四章 內(nèi)部分散與購(gòu)買(mǎi)再保險(xiǎn)組合的共保體運(yùn)營(yíng)模式41-49
• 4.1 集體購(gòu)買(mǎi)再保險(xiǎn)41
• 4.2 基于COPULA函數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性測(cè)算41-44
• 4.3 基于ALM的共保體運(yùn)營(yíng)模型44
• 4.4 共保體運(yùn)營(yíng)效果的評(píng)價(jià)指標(biāo)44-48
• 4.4.1 存活率44-45
• 4.4.2 破產(chǎn)赤字45
• 4.4.3 盈余水平45-48
• 4.5 本章小結(jié)48-49
• 第五章 結(jié)論和研究展望49-51
• 5.1 結(jié)論及建議49
• 5.2 研究展望49-51
• 參考文獻(xiàn)51-56
• 致謝56-57
• 作者簡(jiǎn)歷57

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 李健;汪洋;楊斌;;從美國(guó)《標(biāo)準(zhǔn)再保險(xiǎn)協(xié)議》看我國(guó)農(nóng)業(yè)再保險(xiǎn)[J];北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào);2009年01期

2 謝世清;;加勒比巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)基金的運(yùn)作及其借鑒[J];財(cái)經(jīng)科學(xué);2010年01期

3 庹國(guó)柱,朱俊生;建立我國(guó)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)制度問(wèn)題探討[J];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)學(xué)報(bào);2004年06期

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 王雪梅;對(duì)超額賠款再保險(xiǎn)定價(jià)問(wèn)題的探討[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2004年

  本文關(guān)鍵詞：基于Copula-ALM模型的中國(guó)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)共保體運(yùn)營(yíng)效果模擬研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：436231