本文關(guān)鍵詞：回歸和時(shí)間序列組合模型在未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估中的應(yīng)用，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：未決賠款準(zhǔn)備金是保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)報(bào)表中舉足輕重的一部分,它的準(zhǔn)確評(píng)估對(duì)于科學(xué)衡量保險(xiǎn)公司的財(cái)務(wù)狀況和協(xié)助監(jiān)管有效管控具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。我國保險(xiǎn)業(yè)起步較晚,相關(guān)制度和法規(guī)還不夠完善,準(zhǔn)備金的計(jì)提方法較西方發(fā)達(dá)國家也停留在初步階段。隨著保險(xiǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,更加合理準(zhǔn)確的準(zhǔn)備金評(píng)估方法急需被引入。到目前為止,各種經(jīng)典的統(tǒng)計(jì)模型,如對(duì)數(shù)正態(tài)模型、Bayes方法、MCMC方法等不斷被應(yīng)用到未決賠款準(zhǔn)備金的評(píng)估當(dāng)中。同時(shí)應(yīng)用范疇不斷擴(kuò)展的時(shí)間序列方法也被應(yīng)用到未決賠款準(zhǔn)備金的評(píng)估中。本文在總結(jié)上述方法的基礎(chǔ)上,將回歸與時(shí)間序列模型結(jié)合在一起,利用兩者的組合模型來評(píng)估未決賠款準(zhǔn)備金。本文首先研究了未決賠款準(zhǔn)備金的構(gòu)成、現(xiàn)有的評(píng)估方法和評(píng)估的影響因素,然后闡述了回歸與時(shí)間序列組合模型在未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估中的應(yīng)用思路。在實(shí)證部分,主要以國內(nèi)某壽險(xiǎn)公司2010Q1至2015Q3的實(shí)際賠付數(shù)據(jù)為研究樣本。首先采用傳統(tǒng)的鏈梯法估計(jì)2015Q4的賠款額,并與2015Q4的實(shí)際數(shù)作對(duì)比,對(duì)比結(jié)果表明有較大的偏差,影響公司的正確決策。之后將回歸與時(shí)間序列組合模型引入到未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估當(dāng)中,分別考慮三種不同的回歸自變量數(shù)據(jù)情景,借助EVIEWS軟件建模預(yù)測(cè),并與鏈梯法的結(jié)果進(jìn)行比較。最后得出結(jié)論:組合模型的第二種數(shù)據(jù)情景下,賠款額的預(yù)測(cè)值與實(shí)際偏差最小,具有良好的一致性。
【關(guān)鍵詞】：未決賠款準(zhǔn)備金 時(shí)間序列 鏈梯法 顯著性檢驗(yàn) EVIEWS軟件
【學(xué)位授予單位】：重慶大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F842.3;F224
【目錄】：

• 中文摘要3-4
• 英文摘要4-6
• 1 緒論6-11
• 1.1 選題背景及意義6-7
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀7-9
• 1.3 文章結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新9-11
• 2 未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估概述11-19
• 2.1 未決賠款準(zhǔn)備金的構(gòu)成11-12
• 2.2 未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的影響因素及意義12
• 2.3 未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的確定性方法12-19
• 2.3.1 鏈梯法12-16
• 2.3.2 B-F法16-19
• 3 回歸與時(shí)間序列組合模型在未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估中的應(yīng)用19-26
• 3.1 基本概念和性質(zhì)19-23
• 3.1.1 線性回歸模型19-20
• 3.1.2 時(shí)間序列及其平穩(wěn)性20-21
• 3.1.3 平穩(wěn)時(shí)間序列的擬合模型21-23
• 3.2 參數(shù)估計(jì)與模型檢驗(yàn)23-24
• 3.3 組合模型在未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估中的應(yīng)用24-26
• 4 實(shí)證分析26-45
• 4.1 數(shù)據(jù)選取26
• 4.2 傳統(tǒng)鏈梯法26-30
• 4.3 回歸與時(shí)間序列組合模型30-43
• 4.3.1 按行（列）預(yù)測(cè)時(shí)對(duì)回歸自變量按列（行）取均值32-39
• 4.3.2 按行預(yù)測(cè)時(shí)對(duì)回歸自變量按列取均值39-42
• 4.3.3 按行（列）預(yù)測(cè)時(shí)對(duì)回歸自變量不按列（行）取均值42-43
• 4.4 結(jié)果對(duì)比43-45
• 5 結(jié)論45-47
• 致謝47-48
• 參考文獻(xiàn)48-50
• 附錄50-51

【相似文獻(xiàn)】

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