本文研究了連續(xù)時(shí)間下保險(xiǎn)公司基于均值-方差-CVaR準(zhǔn)則選擇最優(yōu)資產(chǎn)配置和再保險(xiǎn)策略的問題.我們運(yùn)用鞅方法求解優(yōu)化問題并得到了相應(yīng)的顯示解.基于數(shù)值模擬,我們分析了在不同參數(shù)值下最優(yōu)財(cái)富、資產(chǎn)配置和再保險(xiǎn)策略隨市場(chǎng)條件變化而變化的趨勢(shì).

【文章頁數(shù)】：15 頁

【文章目錄】：
§1.Introduction
§2.The Model
§3.Main Results
§4.Numerical Analysis
    4.1 The Effect of Weighting Coefficientω
    4.2 Sensitivity Analysis
§5.Conclusion



本文編號(hào)：3940665