近年來,中國自然災害頻發(fā),嚴重的影響了中國的經濟的發(fā)展,對人民的生活造成了巨大的損失.為了減少巨災造成的損失,巨災風險管理的能力正在加強,人們運用數學,金融等方面的知識積極發(fā)展巨災保險衍生品市場,并努力向保險發(fā)達的國家學習巨災風險管理的經驗,并在此基礎上取其精華創(chuàng)新出適合中國金融市場的巨災衍生品定價方法.隨著中國經濟的迅速發(fā)展和開放程度的逐漸加深,保險業(yè)的投資和運作與資本市場更加緊密的聯系在一起,相互的支持和影響在未來將更加顯著.在一些發(fā)達國家和地區(qū)的巨災風險管理中,已經將巨災風險經過巨災保險衍生產品的交易渠道轉至資本市場.其中的關鍵是如何合理地確定巨災保險衍生產品的價格.本文分析了國內外的巨災風險,設計巨災期權模型,并對其定價.巨災期權的定價的首要任務是如何建立巨災期權的模型.巨災期權的研究有益于巨災風險管理,并可以依此進行巨災期權的定價.首先,本文介紹了巨災衍生品工具的背景,意義和相關理論知識.其次,基于泊松過程,構造了跳擴散下巨災期權模型.利用獨立性引理和轉移概率,證明了該模型具有線性跳擴散過程的Markov性質,并將巨災期權看成亞式期權,利用PDE方法,進行計價單位變換,給出跳...

【文章頁數】：40 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 選題背景及研究意義
    1.2 國內外文獻綜述
    1.3 本文的結構與創(chuàng)新
    1.4 本章小結
第2章 基本概念
    2.1 巨災保險衍生品的介紹
    2.2 亞式期權的相關概念
    2.3 隨機過程
    2.4 本章小結
第3章 跳擴散模型下巨災期權定價
    3.1 線性跳擴散過程的Markov性質
    3.2 計價單位變換與巨災期權定價
    3.3 本章小結
第4章 巨災風險管理
    4.1 巨災風險管理的流程
    4.2 保險公司在巨災風險管理中的應用
    4.3 巨災期權在巨災風險管理中的應用
    4.4 本章小結
結論
參考文獻
攻讀碩士學位期間所發(fā)表的學術論文
致謝



本文編號：3831111