近年來,中國自然災(zāi)害頻發(fā),嚴重的影響了中國的經(jīng)濟的發(fā)展,對人民的生活造成了巨大的損失.為了減少巨災(zāi)造成的損失,巨災(zāi)風(fēng)險管理的能力正在加強,人們運用數(shù)學(xué),金融等方面的知識積極發(fā)展巨災(zāi)保險衍生品市場,并努力向保險發(fā)達的國家學(xué)習(xí)巨災(zāi)風(fēng)險管理的經(jīng)驗,并在此基礎(chǔ)上取其精華創(chuàng)新出適合中國金融市場的巨災(zāi)衍生品定價方法.隨著中國經(jīng)濟的迅速發(fā)展和開放程度的逐漸加深,保險業(yè)的投資和運作與資本市場更加緊密的聯(lián)系在一起,相互的支持和影響在未來將更加顯著.在一些發(fā)達國家和地區(qū)的巨災(zāi)風(fēng)險管理中,已經(jīng)將巨災(zāi)風(fēng)險經(jīng)過巨災(zāi)保險衍生產(chǎn)品的交易渠道轉(zhuǎn)至資本市場.其中的關(guān)鍵是如何合理地確定巨災(zāi)保險衍生產(chǎn)品的價格.本文分析了國內(nèi)外的巨災(zāi)風(fēng)險,設(shè)計巨災(zāi)期權(quán)模型,并對其定價.巨災(zāi)期權(quán)的定價的首要任務(wù)是如何建立巨災(zāi)期權(quán)的模型.巨災(zāi)期權(quán)的研究有益于巨災(zāi)風(fēng)險管理,并可以依此進行巨災(zāi)期權(quán)的定價.首先,本文介紹了巨災(zāi)衍生品工具的背景,意義和相關(guān)理論知識.其次,基于泊松過程,構(gòu)造了跳擴散下巨災(zāi)期權(quán)模型.利用獨立性引理和轉(zhuǎn)移概率,證明了該模型具有線性跳擴散過程的Markov性質(zhì),并將巨災(zāi)期權(quán)看成亞式期權(quán),利用PDE方法,進行計價單位變換,給出跳...

【文章頁數(shù)】：40 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 選題背景及研究意義
    1.2 國內(nèi)外文獻綜述
    1.3 本文的結(jié)構(gòu)與創(chuàng)新
    1.4 本章小結(jié)
第2章 基本概念
    2.1 巨災(zāi)保險衍生品的介紹
    2.2 亞式期權(quán)的相關(guān)概念
    2.3 隨機過程
    2.4 本章小結(jié)
第3章 跳擴散模型下巨災(zāi)期權(quán)定價
    3.1 線性跳擴散過程的Markov性質(zhì)
    3.2 計價單位變換與巨災(zāi)期權(quán)定價
    3.3 本章小結(jié)
第4章 巨災(zāi)風(fēng)險管理
    4.1 巨災(zāi)風(fēng)險管理的流程
    4.2 保險公司在巨災(zāi)風(fēng)險管理中的應(yīng)用
    4.3 巨災(zāi)期權(quán)在巨災(zāi)風(fēng)險管理中的應(yīng)用
    4.4 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻
攻讀碩士學(xué)位期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
致謝



本文編號：3831111