隨著保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展,風(fēng)險(xiǎn)理論至今已有近百年的歷史,它已經(jīng)形成了一個(gè)比較系統(tǒng)的理論體系,目前風(fēng)險(xiǎn)理論具有廣泛的研究前景. 隨著風(fēng)險(xiǎn)理論的不斷發(fā)展,涌現(xiàn)出了很多用于研究破產(chǎn)概率的風(fēng)險(xiǎn)模型,其中最為典型的模型之一就是離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型,本文所研究的也是離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型,主要考慮的是當(dāng)保險(xiǎn)公司的初始準(zhǔn)備金和收取的保費(fèi)加起來仍然不夠賠付所導(dǎo)致的破產(chǎn)問題,并且沒有將保險(xiǎn)公司的資金進(jìn)行其他的投資,該模型考慮了保費(fèi)率因素,對(duì)凈損失是二元上尾獨(dú)立同分布,并且其分布函數(shù)屬于重尾分布D∩L類的破產(chǎn)概率進(jìn)行了研究,運(yùn)用雙邊證明法和Bonferroni不等式證明了離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型有限時(shí)間破產(chǎn)概率的漸進(jìn)估計(jì),然后再次運(yùn)用雙邊證明法對(duì)無限時(shí)間最終破產(chǎn)概率進(jìn)行了漸進(jìn)估計(jì). 最后本文還對(duì)離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型做了進(jìn)一步的研究,運(yùn)用雙邊證明法分別得到了凈損失是二元上尾獨(dú)立同分布的有限時(shí)間破產(chǎn)概率的一致估計(jì)和凈損失是獨(dú)立同分布的有限時(shí)間破產(chǎn)概率的一致估計(jì),進(jìn)一步說明二元上尾獨(dú)立同分布離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型更具一般性,更有利于在保險(xiǎn)實(shí)務(wù)中問題的解決.

【文章頁(yè)數(shù)】：34 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究目的和意義
    1.3 離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型的研究現(xiàn)狀
    1.4 論文內(nèi)容安排
第二章 預(yù)備知識(shí)
    2.1 基本概念
        2.1.1 重尾分布族的介紹
        2.1.2 兩個(gè)重要索引和兩個(gè)Matuszewska 指數(shù)
        2.1.3 基本概念
    2.2 離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型
    2.3 相關(guān)引理
第三章 離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的漸進(jìn)估計(jì)
    3.1 模型的建立
    3.2 主要結(jié)果
    3.3 本章小結(jié)
第四章 離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型有限時(shí)間破產(chǎn)概率的一致估計(jì)
    4.1 主要結(jié)果
    4.2 本章小結(jié)
第五章 總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
致謝
附碩士研究生攻讀期間發(fā)表論文



本文編號(hào)：3822537