本文關(guān)鍵詞：中國基本養(yǎng)老保險基金投資組合研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：基本養(yǎng)老保險基金是中國養(yǎng)老保險基金體系的重要組成部分,承擔(dān)著支付養(yǎng)老金的主要責(zé)任.由于通貨膨脹率的波動增長和人口老齡化程度的不斷加深,實現(xiàn)基本養(yǎng)老保險基金保值增值的要求不斷增高,因此,要在保證基金安全的前提下實現(xiàn)基本養(yǎng)老保險基金的多元化投資,從而應(yīng)對通貨膨脹和人口老齡化對基本養(yǎng)老保險基金支付能力的挑戰(zhàn).解決問題的關(guān)鍵就是通過合理的組合養(yǎng)老保險基金投資工具來確保其能實現(xiàn)收益.合理的投資組合能夠很好的解決風(fēng)險與收益之間的權(quán)衡問題,所以本文就養(yǎng)老保險基金的投資組合問題進(jìn)行研究.本文在Markowitz均值-方差模型基礎(chǔ)上,研究了連續(xù)時間情形下,帶有固定交易費用和比例交易費用的均值-方差投資組合優(yōu)化問題.構(gòu)建了養(yǎng)老保險基金在動態(tài)環(huán)境下均值-方差投資組合優(yōu)化模型,通過使用動態(tài)規(guī)劃方法,推導(dǎo)出問題的Hamilton-Jacobi-Bellman方程.從而,推導(dǎo)出原均值-方差問題的最優(yōu)投資策略和有效表達(dá)式.數(shù)值試驗給出了交易費用的變化對交易區(qū)域和有效表達(dá)式的影響比較,并說明了所給方法的可行性和有效性,為養(yǎng)老保險基金的實際投資提供了富有意義的參考.
【關(guān)鍵詞】：基本養(yǎng)老保險基金 投資組合優(yōu)化 動態(tài)規(guī)劃 最優(yōu)投資策略 多元化投資
【學(xué)位授予單位】：西北師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F842.67
【目錄】：

• 摘要7-8
• Abstract8-10
• 第1章 緒論10-20
• 1.1 研究背景10-11
• 1.2 研究的目的與意義11-12
• 1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀12-18
• 1.4 本文的結(jié)構(gòu)安排18-20
• 第2章 相關(guān)概念和理論基礎(chǔ)20-28
• 2.1 基本養(yǎng)老保險基金的相關(guān)概念20-23
• 2.2 養(yǎng)老保險基金投資原則和投資組合理論23-28
• 第3章 中國養(yǎng)老保險基金運行現(xiàn)狀及存在的問題28-36
• 3.1 中國養(yǎng)老保險基金現(xiàn)狀分析28-30
• 3.2 全國社會保障基金運行現(xiàn)狀30-32
• 3.3 中國養(yǎng)老保險基金投資運行中存在的問題32-36
• 第4章 國外養(yǎng)老保險基金多元化投資的經(jīng)驗借鑒36-42
• 4.1 各國養(yǎng)老保險基金投資概況36-40
• 4.2 國外養(yǎng)老保險基金多元化投資對中國的啟示40-42
• 第5章 中國基本養(yǎng)老保險基金投資組合的模型研究42-56
• 5.1 投資組合優(yōu)化模型43-46
• 5.2 最優(yōu)投資策略46-52
• 5.3 數(shù)值模擬52-54
• 5.4 結(jié)論建議與展望54-56
• 參考文獻(xiàn)56-62
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文62-64
• 致謝64

【相似文獻(xiàn)】

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