償付能力額度是保險(xiǎn)公司資產(chǎn)價(jià)值與負(fù)債價(jià)值之間的差額.保險(xiǎn)公司償付能力是否充足是保險(xiǎn)業(yè)保持健康發(fā)展的基礎(chǔ),是保險(xiǎn)監(jiān)管的核心.在歐盟新推出的Solvency Ⅱ體系中,對(duì)保險(xiǎn)公司償付能力額度設(shè)置做出重大改變,提出將資本要求與風(fēng)險(xiǎn)緊緊相連,細(xì)分險(xiǎn)種、風(fēng)險(xiǎn)分類、充分考慮風(fēng)險(xiǎn)間的相關(guān)性以及風(fēng)險(xiǎn)分散程度,使保險(xiǎn)公司的償付能力狀況的評(píng)價(jià)能夠真正與自身所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)緊密聯(lián)系. 本文首先介紹了非壽險(xiǎn)公司償付能力資本的設(shè)置原理及償付能力的一些相關(guān)概念,然后分別對(duì)歐盟Solvency體系,美國(guó)RBC法則以及中國(guó)償付能力資本的設(shè)置做了分析和研究.最后,通過借鑒歐盟Solvency Ⅱ的償付能力計(jì)算的新標(biāo)準(zhǔn),本文嘗試使用其方法思路以非壽險(xiǎn)公司的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為例,考慮其子風(fēng)險(xiǎn)間的相關(guān)性,對(duì)非壽險(xiǎn)公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的償付能力額度進(jìn)行計(jì)算分析,隨后利用我國(guó)保險(xiǎn)公司近五年的數(shù)據(jù)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和研究,并給出優(yōu)化償付能力監(jiān)管的建議.

【文章頁數(shù)】：31 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    §1-1 選題的背景及意義
    §1-2 文獻(xiàn)綜述
    §1-3 本文研究框架
第二章 非壽險(xiǎn)公司償付能力資本設(shè)置原理
    §2-1 償付能力概述
    §2-2 歐盟Solvency體系
    §2-3 美國(guó)償付能力監(jiān)管中的RBC法則
    §2-4 中國(guó)關(guān)于償付能力資本的設(shè)置
第三章 用VaR和TVaR度量非壽險(xiǎn)公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
    §3-1 VaR度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的償付能力額度
    §3-2 TVaR度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的償付能力額度
    §3-3 實(shí)證分析
第四章 對(duì)實(shí)證的分析及優(yōu)化償付監(jiān)管的建議
    §4-1 對(duì)固定比例法的評(píng)價(jià)
    §4-2 對(duì)償付能力資本計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)的改進(jìn)
    §4-3 完善我國(guó)非壽險(xiǎn)公司償付能力的建議
第五章 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號(hào)：3764651