負(fù)債經(jīng)營是保險(xiǎn)行業(yè)的一個(gè)顯著的屬性。保險(xiǎn)公司通過管理和運(yùn)作客戶保費(fèi)所形成的保險(xiǎn)基金,達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)分散化并賺取盈利的目的。但是保險(xiǎn)公司對(duì)于客戶的負(fù)債不確定性很高。就拿一份沒有到期的保單為例,我們也不知道合同到期之前,保險(xiǎn)事故是不是會(huì)發(fā)生。就算是得知了事故已經(jīng)發(fā)生,也未必能快速確定最后需要賠償?shù)慕痤~。所以,在一個(gè)固定的時(shí)間點(diǎn),保險(xiǎn)公司必然會(huì)統(tǒng)一評(píng)估這些沒有到期的保單責(zé)任,并做出合理的資金預(yù)留。索賠準(zhǔn)備金的概念就是從這里來的。在非壽險(xiǎn)公司的資產(chǎn)負(fù)債表中,占比最大的一種負(fù)債一般都是索賠準(zhǔn)備金。索賠準(zhǔn)備金評(píng)估是否準(zhǔn)確,直接關(guān)系到非壽險(xiǎn)公司的賠償能力是否足夠,經(jīng)營績效是否可觀。本文從測(cè)度論的角度出發(fā),引入一個(gè)數(shù)學(xué)框架對(duì)索賠準(zhǔn)備金展開研究,從理論上證明索賠準(zhǔn)備金的鞅性,這是索賠準(zhǔn)備金的預(yù)測(cè)及估計(jì)的理論基礎(chǔ)。選取汽車保險(xiǎn)數(shù)據(jù)作為評(píng)估對(duì)象,分別利用鏈梯法、B-F法,基于對(duì)數(shù)正態(tài)分布模型的隨機(jī)性方法以及Kalnman濾波法對(duì)索賠準(zhǔn)備金進(jìn)行評(píng)估。鏈梯法和B-F法都是基于無分布假設(shè)的評(píng)估方法。作為進(jìn)一步研究,考慮索賠準(zhǔn)備金的概率分布,對(duì)數(shù)正態(tài)模型就是經(jīng)典模型之一。但是三種方法還是停留在靜態(tài)分析,一旦歷史數(shù)據(jù)出現(xiàn)重...

【文章頁數(shù)】：65 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
第一章 緒論
    §1.1 研究背景與意義
    §1.2 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
    §1.3 論文結(jié)構(gòu)
第二章 預(yù)備知識(shí)
    §2.1 非壽險(xiǎn)精算概述
    §2.2 汽車保險(xiǎn)基礎(chǔ)
    §2.3 索賠準(zhǔn)備金研究框架
第三章 汽車保險(xiǎn)索賠準(zhǔn)備金評(píng)估方法
    §3.1 鏈梯法
    §3.2 B-F法
    §3.3 基于對(duì)數(shù)正態(tài)分布的索賠準(zhǔn)備金評(píng)估方法
    §3.4 Kalman濾波法
第四章 實(shí)證分析
    §4.1 數(shù)據(jù)源選擇及實(shí)證分析
    §4.2 主要結(jié)論
第五章 總結(jié)與展望
附錄
參考文獻(xiàn)
致謝
學(xué)位論文評(píng)閱及答辯情況表



本文編號(hào)：3760613