負債經(jīng)營是保險行業(yè)的一個顯著的屬性。保險公司通過管理和運作客戶保費所形成的保險基金,達到風險分散化并賺取盈利的目的。但是保險公司對于客戶的負債不確定性很高。就拿一份沒有到期的保單為例,我們也不知道合同到期之前,保險事故是不是會發(fā)生。就算是得知了事故已經(jīng)發(fā)生,也未必能快速確定最后需要賠償?shù)慕痤~。所以,在一個固定的時間點,保險公司必然會統(tǒng)一評估這些沒有到期的保單責任,并做出合理的資金預留。索賠準備金的概念就是從這里來的。在非壽險公司的資產(chǎn)負債表中,占比最大的一種負債一般都是索賠準備金。索賠準備金評估是否準確,直接關系到非壽險公司的賠償能力是否足夠,經(jīng)營績效是否可觀。本文從測度論的角度出發(fā),引入一個數(shù)學框架對索賠準備金展開研究,從理論上證明索賠準備金的鞅性,這是索賠準備金的預測及估計的理論基礎。選取汽車保險數(shù)據(jù)作為評估對象,分別利用鏈梯法、B-F法,基于對數(shù)正態(tài)分布模型的隨機性方法以及Kalnman濾波法對索賠準備金進行評估。鏈梯法和B-F法都是基于無分布假設的評估方法。作為進一步研究,考慮索賠準備金的概率分布,對數(shù)正態(tài)模型就是經(jīng)典模型之一。但是三種方法還是停留在靜態(tài)分析,一旦歷史數(shù)據(jù)出現(xiàn)重...

【文章頁數(shù)】：65 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
第一章 緒論
    §1.1 研究背景與意義
    §1.2 國內(nèi)外文獻綜述
    §1.3 論文結(jié)構(gòu)
第二章 預備知識
    §2.1 非壽險精算概述
    §2.2 汽車保險基礎
    §2.3 索賠準備金研究框架
第三章 汽車保險索賠準備金評估方法
    §3.1 鏈梯法
    §3.2 B-F法
    §3.3 基于對數(shù)正態(tài)分布的索賠準備金評估方法
    §3.4 Kalman濾波法
第四章 實證分析
    §4.1 數(shù)據(jù)源選擇及實證分析
    §4.2 主要結(jié)論
第五章 總結(jié)與展望
附錄
參考文獻
致謝
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本文編號：3760613