自從Filip Lundberg和Harald Cram′er建立了風險理論與一般隨機過程研究之間的聯(lián)系以后,已經(jīng)有大量學術(shù)論文對Lundberg-Cram′er經(jīng)典破產(chǎn)模型進行了推廣和深入的研究.本文分別在劉慧(2005)和肖碧海(2006)研究的基礎上,考慮了隨機擾動因素,主要運用隨機過程理論中的鞅方法及概率論的基礎知識研究了隨機擾動因素下三類非齊次Poisson風險模型.

【文章頁數(shù)】：36 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 引言
    1.1 研究背景
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 本文的內(nèi)容安排
第二章 預備知識
    2.1 非齊次Poisson 過程
    2.2 復合非齊次Poisson 過程
    2.3 鞅
    2.4 Brown運動
    2.5 風險模型
        2.5.1 L-C模型中的基本概念
        2.5.2 風險模型的主要結(jié)果
        2.5.3 Gerber 的鞅方法
第三章 帶干擾的復合非齊次Poisson 風險模型
    3.1 模型的介紹
    3.2 主要結(jié)果
    3.3 考慮隨機收益率和隨機干擾的復合非齊次Poisson 風險模型
第四章 帶干擾的雙非齊次Poisson 風險模型
    4.1 模型的引入
    4.2 主要結(jié)果
    4.3 考慮隨機收益率和隨機干擾的雙非齊次Poisson 風險模型
第五章 帶干擾的廣義復合雙非齊次 Poisson 風險模型
    5.1 預備
    5.2 模型的引入
    5.3 模型的轉(zhuǎn)化
    5.4 主要結(jié)果
    5.5 考慮隨機收益率和隨機干擾的廣義復合雙非齊次Poisson 風險模型
第六章 總結(jié)與展望
參考文獻
碩士期間發(fā)表及完成論文清單
致謝



本文編號：3758544