發(fā)布時(shí)間：2022-12-04 15:00

　　引入Hawkes過(guò)程來(lái)代替經(jīng)典的泊松過(guò)程,建立了索賠具有族群特性的一類保險(xiǎn)公司分紅模型,并探究了最優(yōu)分紅策略問(wèn)題.引入粘性解的概念,利用動(dòng)態(tài)規(guī)劃原理推導(dǎo)出優(yōu)化問(wèn)題,其解滿足一個(gè)完全非線性偏微分方程:Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并證明了值函數(shù)是相關(guān)方程的粘性解,給出了驗(yàn)證定理.最后進(jìn)行數(shù)值模擬實(shí)驗(yàn),并介紹了障礙線策略實(shí)施過(guò)程. 

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【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險(xiǎn)下保險(xiǎn)公司的最優(yōu)投資–再保–混合分紅策略[J]. 孫宗岐,陳志平.  工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào). 2016(05)
[2]帶相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司的最優(yōu)分紅和再保險(xiǎn)問(wèn)題[J]. 李亞男,柏立華,郭軍義.  中國(guó)科學(xué):數(shù)學(xué). 2016(08)



本文編號(hào)：3708479