發(fā)布時間：2022-12-04 15:00

　　引入Hawkes過程來代替經(jīng)典的泊松過程,建立了索賠具有族群特性的一類保險公司分紅模型,并探究了最優(yōu)分紅策略問題.引入粘性解的概念,利用動態(tài)規(guī)劃原理推導(dǎo)出優(yōu)化問題,其解滿足一個完全非線性偏微分方程:Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并證明了值函數(shù)是相關(guān)方程的粘性解,給出了驗證定理.最后進行數(shù)值模擬實驗,并介紹了障礙線策略實施過程. 

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【參考文獻】：
期刊論文
[1]復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險下保險公司的最優(yōu)投資–再保–混合分紅策略[J]. 孫宗岐,陳志平.  工程數(shù)學(xué)學(xué)報. 2016(05)
[2]帶相關(guān)風(fēng)險的保險公司的最優(yōu)分紅和再保險問題[J]. 李亞男,柏立華,郭軍義.  中國科學(xué):數(shù)學(xué). 2016(08)



本文編號：3708479