分數(shù)Brown運動具有長程相依性,且已被應(yīng)用于風(fēng)險理論研究�？紤]到現(xiàn)實中保險公司盈余過程序列具有長程相依性,建立分數(shù)Brown運動擾動風(fēng)險模型來刻畫盈余過程序列,并對有限時破產(chǎn)概率進行了Monte-Carlo模擬計算。結(jié)合Cholesky分解方法模擬分數(shù)Brown運動樣本軌道;提出一種有效的數(shù)值模擬算法對有限時破產(chǎn)概率進行了模擬計算,并通過數(shù)值算例研究了Hurst指數(shù)和波動系數(shù)對破產(chǎn)概率的影響;結(jié)合中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司在2008—2017年間的數(shù)據(jù)進行實證分析,從而根據(jù)有限時破產(chǎn)概率的數(shù)值模擬結(jié)果分析保險公司的運營狀況。 

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【部分圖文】：

圖1分數(shù)Brown運動樣本軌道

DW獨立性檢驗

指數(shù)分布K-S檢驗

【參考文獻】：
期刊論文
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