分數Brown運動具有長程相依性,且已被應用于風險理論研究�？紤]到現實中保險公司盈余過程序列具有長程相依性,建立分數Brown運動擾動風險模型來刻畫盈余過程序列,并對有限時破產概率進行了Monte-Carlo模擬計算。結合Cholesky分解方法模擬分數Brown運動樣本軌道;提出一種有效的數值模擬算法對有限時破產概率進行了模擬計算,并通過數值算例研究了Hurst指數和波動系數對破產概率的影響;結合中國太平洋財產保險股份有限公司在2008—2017年間的數據進行實證分析,從而根據有限時破產概率的數值模擬結果分析保險公司的運營狀況。 

【文章頁數】：5 頁

【部分圖文】：

圖1分數Brown運動樣本軌道

DW獨立性檢驗

指數分布K-S檢驗

【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3707317