本文研究Poisson-Geometric模型下,時間一致的再保險(xiǎn)-投資策略選擇問題.在風(fēng)險(xiǎn)模型中,理賠發(fā)生次數(shù)用Poisson-Geometric過程描述,保險(xiǎn)公司在進(jìn)行再保險(xiǎn)時,按照方差值原理計(jì)算再保險(xiǎn)的保費(fèi).保險(xiǎn)人在金融市場上投資時,風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)滿足帶跳的隨機(jī)微分方程.保險(xiǎn)人的目標(biāo)是,選擇一個時間一致的再保險(xiǎn)-投資策略,最大化終止時刻財(cái)富的均值同時最小化其方差.通過使用隨機(jī)控制理論,求得時間一致的再保險(xiǎn)-投資策略以及值函數(shù)的顯式解.最后分析結(jié)果的經(jīng)濟(jì)意義,并通過數(shù)值計(jì)算,解釋了模型參數(shù)對最優(yōu)策略的影響. 

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【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：3689507