保險(xiǎn)定價(jià)作為保險(xiǎn)的重要的組成部分一直是人們主要的研究對(duì)象之一,目前保險(xiǎn)定價(jià)的主要方法有：精算定價(jià)法、期權(quán)定價(jià)方法、倒向隨機(jī)微分方程法以及期權(quán)博弈法。近年來出現(xiàn)的期權(quán)博弈模型,通過把保險(xiǎn)看成期權(quán),利用期權(quán)博弈的策略來尋求最優(yōu)的保費(fèi)。本文主要采用了期權(quán)博弈的方法來分析保險(xiǎn)定價(jià)問題。本文的內(nèi)容劃分如下：第一部分介紹了課題的選題背景,國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)定價(jià)理論發(fā)展歷程,本課題的研究思路。第二部分是在給出保險(xiǎn)的相關(guān)知識(shí)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步討論了保險(xiǎn)定價(jià)的數(shù)理方法。首先在保險(xiǎn)精算方面主要給出了凈保費(fèi)原理、期望原理和零效用原理的數(shù)學(xué)模型等,并探討了他們之間的聯(lián)系；另外一個(gè)數(shù)理方法是倒向隨機(jī)微分方程法,用他來建立模型,從而給出保險(xiǎn)定價(jià)的公式,是在不安全市場(chǎng)下保險(xiǎn)定價(jià)的一個(gè)非常有用的方法。第三部分討論的是保險(xiǎn)期權(quán)和保險(xiǎn)博弈定價(jià)的模型。首先是通過把保險(xiǎn)看成期權(quán),將期權(quán)定價(jià)中重要的CAPM模型和B-S模型的推廣到保險(xiǎn)定價(jià)的期權(quán)模型,其次是把博弈論的知識(shí)應(yīng)用到保險(xiǎn)定價(jià),得到保險(xiǎn)博弈定價(jià)的基本模型。第四部分是用期權(quán)博弈的方法研究一種可以看做美式看跌期權(quán)的保險(xiǎn)定價(jià)問題。首先建立具有系數(shù)a和賠償分界額S的邊界條件的B-S方程,然... 

【文章來源】：華中科技大學(xué)湖北省211工程院校985工程院校教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：48 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 選題背景
    1.2 國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)定價(jià)的研究進(jìn)展情況
    1.3 本課題主要內(nèi)容安排
2 保險(xiǎn)定價(jià)的數(shù)理模型
    2.1 保險(xiǎn)知識(shí)簡(jiǎn)介
    2.2 保險(xiǎn)定價(jià)的精算模型
    2.3 倒向隨機(jī)微分方程法研究保險(xiǎn)定價(jià)
3 保險(xiǎn)期權(quán)的定價(jià)模型
    3.1 期權(quán)理論及其定價(jià)模型
    3.2 期權(quán)定價(jià)模型在保險(xiǎn)定價(jià)的推廣
4 博弈論及保險(xiǎn)博弈定價(jià)模型的探究
    4.1 博弈論相關(guān)知識(shí)框架
    4.2 保險(xiǎn)博弈模型的建立
5 完全市場(chǎng)下期權(quán)博弈研究保險(xiǎn)定價(jià)的模型
    5.1 期權(quán)博弈論應(yīng)用現(xiàn)狀及模型假設(shè)
    5.2 模型建立過程
    5.3 本章小結(jié)
6 總結(jié)與展望
    6.1 本文總結(jié)
    6.2 本課題的研究展望
致謝
參考文獻(xiàn)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]不完全市場(chǎng)的保險(xiǎn)定價(jià)研究[J]. 榮喜民,趙慧.  應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào). 2009(06)
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[3]國(guó)外保險(xiǎn)定價(jià)的發(fā)展及其對(duì)我國(guó)的借鑒[J]. 毛宏,羅守成,唐國(guó)春.  運(yùn)籌與管理. 2003(02)
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博士論文
[1]保險(xiǎn)期權(quán)博弈分析[D]. 孫建勝.首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2006

碩士論文
[1]再保險(xiǎn)定價(jià)博弈分析[D]. 胡鵬.首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2005



本文編號(hào)：3628967