結(jié)合保險(xiǎn)人和再保險(xiǎn)人的共同利益,研究了具有兩類相依險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型下的最優(yōu)再保險(xiǎn)問題.假定再保險(xiǎn)公司采用方差保費(fèi)原理收取保費(fèi),利用復(fù)合Poisson模型和擴(kuò)散逼近模型兩種方式去刻畫保險(xiǎn)公司和再保險(xiǎn)公司的資本盈余過程,在期望效用最大準(zhǔn)則下,證明了最優(yōu)再保險(xiǎn)策略的存在性和唯一性,通過求解Hamilton-Jacobi-Bellman（HJB）方程,得到了兩種模型下相應(yīng)的最優(yōu)再保險(xiǎn)策略及值函數(shù)的明晰解答,并給出了數(shù)值算例及分析. 

【文章來源】：運(yùn)籌學(xué)學(xué)報(bào). 2019,23(04)北大核心

【文章頁數(shù)】：21 頁

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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