在獎懲系統(tǒng)中,作為一個理性的投保人,當(dāng)事故損失較小時,往往不向保險公司索賠以獲得來年保費的折扣獎勵,投保人與保險公司的這一類行為博弈即稱為獎金饑渴癥。獎金饑渴癥是機(jī)動車輛保險獎懲系統(tǒng)中一種特有的現(xiàn)象,將導(dǎo)致大量低風(fēng)險投保人往高折扣保費等級聚集,危害保險公司財務(wù)狀況；截斷投保人的真實損失分布,給保險公司的費率厘定帶來風(fēng)險。本文即在獎懲系統(tǒng)框架下,在假設(shè)投保人都存在獎金饑渴癥的基礎(chǔ)之上,給出保險公司根據(jù)報告索賠次數(shù)和索賠額得到的先驗的最優(yōu)定價方案,并且對其他為避免BMS這一缺陷的方法展開討論。本文提出的定價方法是通過多次迭代來完成的,因為在實際中,每一次保險公司給出不同的定價,投保人均會有對應(yīng)的與前一次不同的最優(yōu)索賠策略,這是一個重復(fù)博弈的過程。本文實現(xiàn)了Lemaire在參考文獻(xiàn)[8]中提出的無限時域動態(tài)規(guī)劃的算法,并證明在滿足一定條件下,最優(yōu)策略解的存在唯一性,以此計算理性投保人追逐獎勵時采取的最優(yōu)索賠策略；另一方面,本文基于我國2007年頒布的統(tǒng)一商業(yè)車險BMS系統(tǒng)的轉(zhuǎn)移規(guī)則,在保險公司費率厘定平均誤差最小的意義下,考慮投保人的最優(yōu)索賠策略,給出最優(yōu)定價方法,多次迭代,最終給出最優(yōu)定價... 

【文章來源】：復(fù)旦大學(xué)上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：45 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 引言
    第1節(jié) 獎懲系統(tǒng)介紹
    第2節(jié) 研究現(xiàn)狀
    第3節(jié) 本文研究目的與創(chuàng)新
第二章 考慮索賠額的最優(yōu)BMS模型
    第1節(jié) BMS定義
    第2節(jié) 最優(yōu)定價方法
    第3節(jié) 考慮自留額的情況
第三章 投保人最優(yōu)索賠策略模型
    第1節(jié) 模型假設(shè)
    第2節(jié) 最優(yōu)決策模型
    第3節(jié) 最優(yōu)策略計算方法
    第4節(jié) 三元復(fù)合泊松模型舉例
第四章 考慮獎金饑渴癥的BMS定價方法
    第1節(jié) 獎金饑渴癥給保險公司帶來的風(fēng)險
    第2節(jié) 考慮獎金饑渴癥的定價模型
    第3節(jié) 三元復(fù)合泊松分布數(shù)值例子
第五章 其它關(guān)于獎金饑渴癥的探討
    第1節(jié) 從投保人期望效用角度考慮
    第2節(jié) 懲罰區(qū)域加入變免賠額
    第3節(jié) HDS(High Deductible System)系統(tǒng)
第六章 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]我國汽車保險獎懲系統(tǒng)變免賠額的實證研究[J]. 夏冬,謝皓宇,肖宇谷.  現(xiàn)代商業(yè). 2008(20)
[2]BMS下四種最優(yōu)保費尺度的比較[J]. 葉芳,崔曄.  統(tǒng)計與決策. 2007(04)
[3]多級無賠款優(yōu)待系統(tǒng)的定價[J]. 溫利民,韓天雄.  應(yīng)用概率統(tǒng)計. 2005(03)
[4]一個考慮了索賠事故責(zé)任比例的最優(yōu)獎懲系統(tǒng)[J]. 王奕渲,秦焱.  湖南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2004(06)
[5]一種基于索賠次數(shù)和索賠額的獎懲系統(tǒng)[J]. 王奕渲,周叔子.  湖南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2002(06)
[6]汽車保險的精算模型及其應(yīng)用[J]. 孟生旺,袁衛(wèi).  數(shù)理統(tǒng)計與管理. 2001(03)
[7]汽車保險中的BMS[J]. 孟生旺,袁衛(wèi).  應(yīng)用概率統(tǒng)計. 1999(01)

博士論文
[1]基于行為博弈的機(jī)動車輛保險獎懲系統(tǒng)的研究[D]. 朱少杰.同濟(jì)大學(xué) 2007

碩士論文
[1]汽車保險獎懲系統(tǒng)及在我國的應(yīng)用[D]. 郭丹丹.南京財經(jīng)大學(xué) 2006



本文編號：3554783