近年來,破產(chǎn)理論受到越來越多的關(guān)注.研究破產(chǎn)理論有利于保險(xiǎn)公司對(duì)未來做出預(yù)測(cè),及時(shí)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),具有重要的現(xiàn)實(shí)意義.無(wú)數(shù)專家學(xué)者在Lundberg-Cramer經(jīng)典破產(chǎn)理論的基礎(chǔ)上進(jìn)行了廣泛的研究.在以往的研究中,來自不同業(yè)務(wù)的索賠計(jì)數(shù)過程多是獨(dú)立的,具有相依結(jié)構(gòu)的較少.因此,本文針對(duì)具有隨機(jī)保費(fèi)的相依風(fēng)險(xiǎn)模型,研究了破產(chǎn)概率問題.主要結(jié)構(gòu)如下:第一章,簡(jiǎn)要介紹風(fēng)險(xiǎn)理論的研究背景及研究動(dòng)態(tài).接著列出了本文的研究?jī)?nèi)容.第二章,主要介紹經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型、變量分布、相依結(jié)構(gòu)及隨機(jī)過程的基礎(chǔ)知識(shí).第三章,研究具有常利率的相依風(fēng)險(xiǎn)模型下的破產(chǎn)概率問題.在該模型中假設(shè)來自同一業(yè)務(wù)的索賠大小是重尾的,并且是上尾漸近獨(dú)立的.不同業(yè)務(wù)的索賠到達(dá)過程是正象限相依的或者任意相依的.本章利用極限理論及隨機(jī)分析的方法得到破產(chǎn)概率的一致漸近公式.第四章,主要研究了具有隨機(jī)保費(fèi)的相依風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率問題.該模型中,保費(fèi)收入對(duì)應(yīng)的計(jì)數(shù)過程和索賠到達(dá)過程都是泊松過程.這里假設(shè)來自不同業(yè)務(wù)的保費(fèi)收入到達(dá)過程因有公共的沖擊而存在相依關(guān)系,索賠到達(dá)過程也因有共同的計(jì)數(shù)過程而存在依賴關(guān)系,來自同一業(yè)務(wù)的索賠大小分布是獨(dú)立同分布的.本... 

【文章來源】：湖南師范大學(xué)湖南省 211工程院校

【文章頁(yè)數(shù)】：47 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
1.緒論
    1.1 研究背景與意義
    1.2 研究動(dòng)態(tài)
    1.3 本文的主要內(nèi)容
2.預(yù)備知識(shí)
    2.1 經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型
    2.2 一些分布與相依結(jié)構(gòu)
    2.3 基礎(chǔ)知識(shí)
3.常利率相依風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率漸近問題
    3.1 模型的介紹和建立
    3.2 一些引理
    3.3 主要結(jié)論及證明
    3.4 本章小結(jié)
4.具有隨機(jī)保費(fèi)的相依風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率上界
    4.1 模型的介紹與建立
    4.2 一些引理
    4.3 主要結(jié)論及證明
    4.4 本章小結(jié)
5.結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]Ruin Probabilities for a Two-Dimensional Perturbed Risk Model with Stochastic Premiums[J]. Jian-hua CHENG,De-hui WANG.  Acta Mathematicae Applicatae Sinica. 2016(04)
[2]變利率相依風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的積分方程和界[J]. 呂海娟,彭江艷,武德安.  鄭州大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版). 2016(01)
[3]一類離散雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率和Lundberg不等式[J]. 趙培臣.  重慶工商大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2011(05)
[4]相依索賠Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型的Cramer-Lundberg逼近（英文）[J]. 周麗.  數(shù)學(xué)雜志. 2010(03)
[5]常利率因素下的雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型[J]. 李靜霞,王永茂,孟海濤.  數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用. 2008(01)
[6]變保費(fèi)率擾動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)模型的有限時(shí)間破產(chǎn)概率和大偏差[J]. 韋曉,于金酉,胡亦鈞.  數(shù)學(xué)物理學(xué)報(bào). 2007(04)

博士論文
[1]二維風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率的漸近性分析[D]. 陳洋.蘇州大學(xué) 2013



本文編號(hào)：3549502