近年來，隨著我國金融改革的深化，為了促進金融業(yè)持續(xù)健康安全發(fā)展，尤其是保險行業(yè)的蓬勃發(fā)展，責(zé)任準(zhǔn)備金的提留和評估就成為了保險業(yè)的重中之重。保險一般可分為壽險與非壽險，壽險中的準(zhǔn)備金主要是未到期責(zé)任準(zhǔn)備金，而該準(zhǔn)備金的提留和評估已有上百年的歷史，評估技術(shù)和監(jiān)管手段非常成熟。而對于非壽險中的準(zhǔn)備金，主要是未決賠款準(zhǔn)備金，則相對落后很多。未決賠款準(zhǔn)備金指財險公司對已發(fā)生但尚未結(jié)案的賠案而提留的準(zhǔn)備金，包括已發(fā)生已報案未決賠款準(zhǔn)備金、已發(fā)生未報案未決賠款（IBNR）準(zhǔn)備金和理賠費用準(zhǔn)備金。而其中評估難度最大、理論研究最不成熟、監(jiān)管力度最薄弱的，同時也最為重要的就是IBNR準(zhǔn)備金。簡單來說，IBNR準(zhǔn)備金指的是針對那些事故已經(jīng)發(fā)生，但被保險人尚未將該事故報告給保險公司的情況，保險公司應(yīng)該提留的準(zhǔn)備金。這其中就涉及到報案延遲的問題，對于短尾險種，如機動車輛險、航空險，基本沒有報案延遲。而對于長尾險，尤其是各種責(zé)任險，報案延遲在某些特殊情況甚至達到數(shù)十年，此時便很難精確地評估賠款責(zé)任。如果不能更深層次地對IBNR準(zhǔn)備金進行單獨評估預(yù)測，財險公司的資產(chǎn)負(fù)債比的風(fēng)險將會更大，公司的經(jīng)營和信譽會受到極大的... 

【文章來源】：杭州電子科技大學(xué)浙江省

【文章頁數(shù)】：59 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

一張保單的賠付流程

35圖4-3-1 模型基本信息第一部分表現(xiàn)了模型的基本信息：模型隨機成分的函數(shù)分布是 Negative Binomial，即負(fù)二項分布，連接函數(shù)是 log（對數(shù)分布），總參數(shù)、已知參數(shù)與未知參數(shù)的個數(shù)。還說明了參數(shù)的指代意義，比如第一個參數(shù)指代常數(shù)項 c、參數(shù)5指代事故年4的趨勢影響因素。圖4-3-2 擬合優(yōu)度信息第二部分提供了模型的擬合優(yōu)度信息：其中 Deviance 統(tǒng)計量、Pearson Chi-square 統(tǒng)計量、AIC 信息準(zhǔn)則，在上一章第二部分已經(jīng)詳細(xì)分析了它們的理論基礎(chǔ)。前兩個統(tǒng)計量都服從自由度為 n-p 的卡方分布，而且這三個統(tǒng)計量都是統(tǒng)計值越小說明模型擬合程度越

連接函數(shù)是 log（對數(shù)分布），總參數(shù)、已知參數(shù)與未知參數(shù)的個數(shù)。還說明了參數(shù)的指代意義，比如第一個參數(shù)指代常數(shù)項 c、參數(shù)5指代事故年4的趨勢影響因素。圖4-3-2 擬合優(yōu)度信息第二部分提供了模型的擬合優(yōu)度信息：其中 Deviance 統(tǒng)計量、Pearson Chi-square 統(tǒng)計量、AIC 信息準(zhǔn)則，在上一章第二部分已經(jīng)詳細(xì)分析了它們的理論基礎(chǔ)。前兩個統(tǒng)計量都服從自由度為 n-p 的卡方分布，而且這三個統(tǒng)計量都是統(tǒng)計值越小說明模型擬合程度越好。

【參考文獻】：
期刊論文
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博士論文
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碩士論文
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[3]基于GLM的我國車險費率厘定的實證研究[D]. 郝紅紅.天津財經(jīng)大學(xué) 2010
[4]基于廣義線性模型的未決賠款準(zhǔn)備金估算研究[D]. 石志成.西南財經(jīng)大學(xué) 2010
[5]廣義線性混合模型在精算分析中的應(yīng)用[D]. 賀寶龍.武漢理工大學(xué) 2008
[6]基于貝葉斯統(tǒng)計的未決賠款準(zhǔn)備金預(yù)測研究[D]. 郭濤.天津財經(jīng)大學(xué) 2008
[7]評估IBNR準(zhǔn)備金的隨機方法[D]. 彭景云.華東師范大學(xué) 2007
[8]壽險公司資產(chǎn)與負(fù)債的公允價值計量[D]. 沈丁丁.西南財經(jīng)大學(xué) 2007
[9]隨機利率模型下壽險準(zhǔn)備金的Monte Carlo分析[D]. 潘俊.湖南大學(xué) 2006
[10]在DFA中運用動態(tài)線性模型評估未決賠款準(zhǔn)備金[D]. 王軼銘.湖南大學(xué) 2005



本文編號：3528570