本文主要研究了帶分紅和相依的Erlang風(fēng)險(xiǎn)模型的Gerber-Shiu期望折現(xiàn)罰金函數(shù)和期望折現(xiàn)分紅函數(shù).其中,分紅是在常值紅利邊界策略下的分紅,相依是一種特殊的相依情況,這種相依可以用于描述地震保險(xiǎn).在保險(xiǎn)精算學(xué)理論中,獨(dú)立性是一個(gè)很好的性質(zhì),它簡化了計(jì)算,使得許多破產(chǎn)問題迎刃而解.但是,在保險(xiǎn)公司的實(shí)際運(yùn)營中,這些獨(dú)立性往往是不成立的.比如,地震保險(xiǎn),索賠量就常受到索賠來到時(shí)間等因素的影響.因此,研究者開始在模型中加入相依.另一方面,如今股市如火如荼,許多研究者又將目光集中到了保險(xiǎn)公司的分紅上,提出了幾種分紅策略,并開始研究帶分紅的風(fēng)險(xiǎn)模型.因此,對(duì)帶分紅和相依的風(fēng)險(xiǎn)模型的研究具有很好的現(xiàn)實(shí)意義.根據(jù)內(nèi)容,本文共分為以下三章：第一章為緒論,簡要介紹了破產(chǎn)理論的歷史背景和研究現(xiàn)狀以及本文的主要內(nèi)容,為以下兩章的內(nèi)容做準(zhǔn)備.第二章為帶常值紅利策略的相依Erlang（2）風(fēng)險(xiǎn)模型.第一節(jié)是預(yù)備知識(shí),給出了要研究的風(fēng)險(xiǎn)模型的定義以及前人相關(guān)的研究結(jié)果.第二節(jié)對(duì)已有結(jié)果的計(jì)算方法進(jìn)行改變,討論了帶常值紅利邊界策略的相依Erlang（2）風(fēng)險(xiǎn)模型的Gerber-Shiu期望折現(xiàn)罰金函數(shù).當(dāng)u... 

【文章來源】：曲阜師范大學(xué)山東省

【文章頁數(shù)】：43 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    §1.1 破產(chǎn)理論的歷史背景和研究現(xiàn)狀
    §1.2 本文研究的主要內(nèi)容
第二章 帶常值紅利邊界策略的相依Erlang(2)風(fēng)險(xiǎn)模型
    §2.1 預(yù)備知識(shí)
    §2.2 風(fēng)險(xiǎn)模型的Gerber-Shiu期望折現(xiàn)罰金函數(shù)
    §2.3 風(fēng)險(xiǎn)模型的期望折現(xiàn)分紅函數(shù)
第三章 帶常值紅利邊界策略的相依Erlang(n)風(fēng)險(xiǎn)模型
    §3.1 預(yù)備知識(shí)
    §3.2 風(fēng)險(xiǎn)模型的Gerber-Shiu期望折現(xiàn)罰金函數(shù)
    §3.3 風(fēng)險(xiǎn)模型的期望折現(xiàn)分紅函數(shù)
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號(hào)：3526691