方差保費原理是保險公司最常用的保費原理。文章建立了方差保費原理的貝葉斯模型,定義了風險保費及其貝葉斯預測與貝葉斯估計,并得到了相應的近似貝葉斯估計的計算公式。在指數(shù)風險模型中研究了這些估計統(tǒng)計性質(zhì)。最后,利用數(shù)值模擬的方法比較了這些估計的均方誤差,并驗證了估計的收斂速度。 

【文章來源】：統(tǒng)計與決策. 2019,35(19)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：5 頁

【參考文獻】：
期刊論文
[1]具有均值-方差保費原理的最優(yōu)超額損失再保險[J]. 王愛香,秦成林.  上海大學學報(自然科學版). 2006(02)



本文編號：3510972