本文關(guān)鍵詞：基于GLMM的未決賠款準(zhǔn)備金研究及實(shí)證分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：非壽險(xiǎn)公司作為一個(gè)負(fù)債經(jīng)營的行業(yè),其最重要的一項(xiàng)負(fù)債是未決賠款準(zhǔn)備金。未決賠款準(zhǔn)備金的計(jì)提好壞直接關(guān)系到公司的經(jīng)營狀況,所以一直以來都受到各個(gè)保險(xiǎn)監(jiān)管部門和保險(xiǎn)公司的關(guān)注。目前未決準(zhǔn)備金的計(jì)提方法包括確定性模型和隨機(jī)模型兩種,其中確定性模型包括傳統(tǒng)的鏈梯法、案均賠款法和B-F法等。隨機(jī)模型作為新提出不久的方法,研究相對(duì)不是很成熟,其中備受關(guān)注的是廣義線性模型。該模型是線性模型在兩方面的推廣,從而能夠更好的擬合保險(xiǎn)數(shù)據(jù),但是它也有自身的不足,即要求隨機(jī)變量之間相互獨(dú)立,這對(duì)于許多精算數(shù)據(jù)來說過于苛刻,例如：空間數(shù)據(jù)、縱向數(shù)據(jù)、聚類數(shù)據(jù)等。本文我們將針對(duì)廣義線性模型存在的不足,進(jìn)行推廣提出廣義線性混合模型。該模型通過在線性預(yù)測部分加入隨機(jī)效應(yīng),反映不同對(duì)象之間的異質(zhì)性和同一對(duì)象不同觀測值之間的相互性。文中將給出廣義線性混合模型參數(shù)估計(jì)的兩種方法：PQL分析法、自適應(yīng)的G-H積分法,最后用R軟件實(shí)現(xiàn)該模型對(duì)縱向數(shù)據(jù)的處理,估計(jì)出未決賠款準(zhǔn)備金。
【關(guān)鍵詞】：未決賠款準(zhǔn)備金 廣義線性混合模型 PQL分析法 自適應(yīng)的G-H積分法
【學(xué)位授予單位】：鄭州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F842.3
【目錄】：

• 中文摘要4-5
• abstract5-8
• 第一章 引言8-12
• 1.1 研究背景8-9
• 1.2 國內(nèi)外研究綜述9-11
• 1.2.1 國外研究綜述9-10
• 1.2.2 國內(nèi)外研究綜述10-11
• 1.3 本文框架11-12
• 第二章 未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的GLM12-18
• 2.1 流量三角形12-13
• 2.2 GLM框架13-15
• 2.2.1 指數(shù)散布族13-14
• 2.2.2 GLM結(jié)構(gòu)14
• 2.2.3 GLM參數(shù)估計(jì)14-15
• 2.3 未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的GLM構(gòu)建15-17
• 2.4 GLM評(píng)估未決賠款準(zhǔn)備金的特點(diǎn)和不足17-18
• 第三章 未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的GLMM18-26
• 3.1 GLMM結(jié)構(gòu)18-19
• 3.2 GLMM參數(shù)估計(jì)19-24
• 3.2.1 Penalised Quasi-likelihood(PQL)19-21
• 3.2.2 自適應(yīng)Gauss-Hermite(G-H)分析法21-24
• 3.3 未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的GLMM構(gòu)建24
• 3.4 GLMM評(píng)估未決賠款準(zhǔn)備金的優(yōu)勢24-26
• 第四章 實(shí)證分析26-38
• 4.1 數(shù)據(jù)選取26-27
• 4.2 模型擬合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)27-28
• 4.3 基于GLM的估計(jì)28-32
• 4.3.1 Gamma模型28-30
• 4.3.2 超散布Poisson模型30-32
• 4.3.3 Gamma模型和Poisson模型比較32
• 4.4 基于GLMM的估計(jì)32-37
• 4.4.1 發(fā)展年為隨機(jī)效應(yīng)的GLMM模型33-34
• 4.4.2 事故年為隨機(jī)效應(yīng)的GLMM模型34-36
• 4.4.3 不同隨機(jī)效應(yīng)假設(shè)下的兩GLMM比較36-37
• 4.5 基于GLM和GLMM估計(jì)的優(yōu)劣評(píng)價(jià)37-38
• 結(jié)論38-39
• 附錄39-41
• 參考文獻(xiàn)41-44
• 致謝44

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 干曉蓉;;廣義線性混合模型(英文)[J];昆明理工大學(xué)學(xué)報(bào)(理工版);2007年04期

2 張連增;孫維偉;;廣義線性混合模型在保險(xiǎn)索賠中的應(yīng)用及R實(shí)現(xiàn)[J];江西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào);2013年04期

3 孟生旺;;未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估模型的比較研究[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2007年05期

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 劉燕;未決賠款準(zhǔn)備金的分布函數(shù)及其界值研究[D];電子科技大學(xué);2006年

  本文關(guān)鍵詞：基于GLMM的未決賠款準(zhǔn)備金研究及實(shí)證分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號(hào)：349493