風(fēng)險無處不在,對現(xiàn)代企業(yè)尤其是金融企業(yè)而言,能否進(jìn)行卓有成效的風(fēng)險管理已經(jīng)成為事關(guān)企業(yè)生存和發(fā)展的頭等大事,保險公司當(dāng)然也不例外。在風(fēng)險管理的全過程中,對風(fēng)險的度量與分析又是技術(shù)的核心與難點。近年來,關(guān)于風(fēng)險度量與分析的研究不斷深入,新的技術(shù)與方法層出不窮。本文采用經(jīng)濟(jì)資本概念,以P公司為例,利用TVa R方法,對市場風(fēng)險中的匯率風(fēng)險展開有針對性的研究,為相關(guān)風(fēng)險的度量探索出一條新的途徑。 

【文章來源】：武漢金融. 2016,(05)北大核心

【文章頁數(shù)】：3 頁

【文章目錄】：
一、文獻(xiàn)綜述
二、理論基礎(chǔ)
三、數(shù)據(jù)來源與計算思路
四、具體計算過程
    (一)匯率日波動率計算
    (二)匯率日波動率預(yù)測
    (三)P公司匯率風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本度量
五、總結(jié)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于GARCH模型的我國保險公司經(jīng)濟(jì)資本度量[J]. 田玲,張岳.  保險研究. 2010(03)
[2]中國保險公司經(jīng)濟(jì)資本估算[J]. 滕帆.  統(tǒng)計與信息論壇. 2005(06)

博士論文
[1]基于經(jīng)濟(jì)資本的中國保險公司全面風(fēng)險管理研究[D]. 劉寧.武漢大學(xué) 2011



本文編號：3481081