在汽車保險(xiǎn)中,往往給定一個(gè)基礎(chǔ)保費(fèi),而對(duì)于每一份保單的實(shí)際保費(fèi)則根據(jù)與過去的索賠經(jīng)歷（索賠頻率與索賠等級(jí)）密切相關(guān)的一個(gè)量（獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰）來調(diào)整,即通過獎(jiǎng)懲系統(tǒng)計(jì)算出一個(gè)適當(dāng)?shù)谋ＹM(fèi).通常情況下,我們認(rèn)為不同保險(xiǎn)客戶的保單之間是獨(dú)立的,而某一保險(xiǎn)客戶自身的保單之間則具有一定的相關(guān)性.相鄰兩期索賠次數(shù)之間的序列相依是保險(xiǎn)索賠中一種典型的相依關(guān)系.我們使用copula來發(fā)展這種相依模型,旨在為了對(duì)保險(xiǎn)索賠次數(shù)進(jìn)行更加精確的估計(jì)與預(yù)測(cè).我們分別使用邊際分布為離散或連續(xù)的copula函數(shù)直接或間接地建立起相鄰兩期索賠次數(shù)之間的相依關(guān)系:第一個(gè)模型用離散邊際分布的二元copula來擬合連續(xù)兩期的索賠次數(shù),通過copula參數(shù)的估計(jì)值,直接表現(xiàn)出相繼兩期索賠次數(shù)之間的相依性;第二個(gè)模型用連續(xù)邊際分布的二元copula來擬合連續(xù)兩期索賠次數(shù)的隨機(jī)效應(yīng),由于索賠次數(shù)的均值中包含了隨機(jī)效應(yīng),部分地體現(xiàn)了索賠發(fā)生的傾向,所以通過隨機(jī)效應(yīng)的相依性可以間接地表現(xiàn)出索賠次數(shù)之間的相依關(guān)系.我們使用常用的極大似然方法來估計(jì)離散copula模型中的參數(shù);兩步過程（two-step procedure）用來估計(jì)連續(xù)cop... 

【文章來源】：江南大學(xué)江蘇省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：47 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒言
    1.1 汽車保險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀
    1.2 本論文的介紹
第二章 索賠次數(shù)之間的相依關(guān)系
    2.1 引言
    2.2 模型建立
        2.2.1 基于離散copula 模型的相依性
        2.2.2 基于連續(xù)copula 模型的相依性
    2.3 估計(jì)與預(yù)測(cè)
        2.3.1 Copula 函數(shù)
        2.3.2 基于離散copula 的估計(jì)
        2.3.3 基于連續(xù)copula 的估計(jì)
    2.4 估計(jì)值的漸近性質(zhì)
    2.5 模擬結(jié)果
        2.5.1 基于連續(xù)copula 的模擬
        2.5.2 基于離散copula 的模擬
    2.6 本章小結(jié)
第三章 索賠次數(shù)與等級(jí)之間的相依關(guān)系
    3.1 引言
    3.2 模型說明
        3.2.1 邊際分布
        3.2.2 模型相依
    3.3 參數(shù)估計(jì)
        3.3.1 copula 函數(shù)
        3.3.2 參數(shù)估計(jì)
    3.4 模擬結(jié)果
    3.5 本章小結(jié)
第四章 結(jié)論和開放性問題
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄：作者在攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文


【參考文獻(xiàn)】：
博士論文
[1]汽車保險(xiǎn)最優(yōu)獎(jiǎng)懲系統(tǒng)研究[D]. 王奕渲.湖南大學(xué) 2006



本文編號(hào)：3440665