本文關(guān)鍵詞：基于VaR風(fēng)險度量下帶有隨機通貨膨脹率的最優(yōu)再保險，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文考慮了風(fēng)險度量下帶有隨機通貨膨脹率混合再保險模型，討論基于此模型的表達式及最優(yōu)再保險策略問題，豐富了再保險的研究，同時也為再保險業(yè)務(wù)的實際應(yīng)用提供理論依據(jù)，有利于促進保險業(yè)與再保險也的發(fā)展。 首先本文介紹了再保險發(fā)展的歷史，，再保險問題研究的現(xiàn)狀，風(fēng)險度量及保費原理，使得讀者對再保險有了初步的了解，并在此基礎(chǔ)上給出本文要研究的帶有隨機通貨膨脹率的混合再保險模型的表達式。 其次本文介紹了基于度量下與本文相關(guān)的一些重要研究成果，包括停止損失再保險最優(yōu)自留額和比例再保險最優(yōu)自留比例的研究，在保險業(yè)務(wù)中，最優(yōu)自留額和最優(yōu)自留比例有利于確定保險公司與再保險公司之間的責(zé)任分擔(dān)，并為利潤的分配提供理論依據(jù)。 本文的研究是基于度量下進行的，在已有的研究成果的基礎(chǔ)上，對帶有隨機通貨膨脹率的混合再保險進行了研究。根據(jù)帶有隨機通貨膨脹率的混合再保險模型的表達式，給出了采用期望保費原理時，當(dāng)最優(yōu)自留比例已知情況下，最優(yōu)自留額和表達式；隨后給出采用方差保費原理時，當(dāng)已知自留比例情況下，最優(yōu)自留額和表達式及當(dāng)已知自留額情況下，最優(yōu)自留比例和表達式。并且在相應(yīng)定理和推論后給出了當(dāng)通貨膨脹率為定數(shù)時的驗證，說明了本文研究成果的正確性及適用范圍的廣泛性。
【關(guān)鍵詞】：混合再保險 VaR風(fēng)險度量 隨機通貨膨脹率 最優(yōu)自留額 最優(yōu)自留比例
【學(xué)位授予單位】：哈爾濱理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F840
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 第1章 緒論9-13
• 1.1 課題背景9-10
• 1.1.1 課題來源9
• 1.1.2 研究目的及意義9-10
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及分析10-11
• 1.3 主要研究內(nèi)容11-13
• 第2章 預(yù)備知識13-20
• 2.1 再保險13-16
• 2.1.1 再保險的概念13
• 2.1.2 再保險的分類13-15
• 2.1.3 保費原理15-16
• 2.2 一致性風(fēng)險度量16-17
• 2.2.1 一致性風(fēng)險度量的性質(zhì)16-17
• 2.3 風(fēng)險度量及其最優(yōu)準(zhǔn)則17-18
• 2.3.1 風(fēng)險度量17-18
• 2.3.2 在VaR風(fēng)險度量下的最優(yōu)準(zhǔn)則18
• 2.4 有關(guān)結(jié)論18-19
• 2.5 本章小結(jié)19-20
• 第3章 基于風(fēng)險度量下帶隨機通脹率時的最優(yōu)混合再保險20-42
• 3.1 隨機通貨膨脹率對混合再保險影響下的VaR表達式20-26
• 3.2 基于VaR風(fēng)險度量下采用期望保費原理的最優(yōu)混合再保險26-30
• 3.3 基于VaR風(fēng)險度量下采用方差保費原理的最優(yōu)混合再保險30-41
• 3.4 本章小結(jié)41-42
• 結(jié)論42-43
• 參考文獻43-46
• 致謝46

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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9 李秀芳;景s

本文編號：342014