本文關鍵詞：基于VaR風險度量下帶有隨機通貨膨脹率的最優(yōu)再保險，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文考慮了風險度量下帶有隨機通貨膨脹率混合再保險模型，討論基于此模型的表達式及最優(yōu)再保險策略問題，豐富了再保險的研究，同時也為再保險業(yè)務的實際應用提供理論依據，有利于促進保險業(yè)與再保險也的發(fā)展。 首先本文介紹了再保險發(fā)展的歷史，，再保險問題研究的現狀，風險度量及保費原理，使得讀者對再保險有了初步的了解，并在此基礎上給出本文要研究的帶有隨機通貨膨脹率的混合再保險模型的表達式。 其次本文介紹了基于度量下與本文相關的一些重要研究成果，包括停止損失再保險最優(yōu)自留額和比例再保險最優(yōu)自留比例的研究，在保險業(yè)務中，最優(yōu)自留額和最優(yōu)自留比例有利于確定保險公司與再保險公司之間的責任分擔，并為利潤的分配提供理論依據。 本文的研究是基于度量下進行的，在已有的研究成果的基礎上，對帶有隨機通貨膨脹率的混合再保險進行了研究。根據帶有隨機通貨膨脹率的混合再保險模型的表達式，給出了采用期望保費原理時，當最優(yōu)自留比例已知情況下，最優(yōu)自留額和表達式；隨后給出采用方差保費原理時，當已知自留比例情況下，最優(yōu)自留額和表達式及當已知自留額情況下，最優(yōu)自留比例和表達式。并且在相應定理和推論后給出了當通貨膨脹率為定數時的驗證，說明了本文研究成果的正確性及適用范圍的廣泛性。
【關鍵詞】：混合再保險 VaR風險度量 隨機通貨膨脹率 最優(yōu)自留額 最優(yōu)自留比例
【學位授予單位】：哈爾濱理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F840
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 第1章 緒論9-13
• 1.1 課題背景9-10
• 1.1.1 課題來源9
• 1.1.2 研究目的及意義9-10
• 1.2 國內外研究現狀及分析10-11
• 1.3 主要研究內容11-13
• 第2章 預備知識13-20
• 2.1 再保險13-16
• 2.1.1 再保險的概念13
• 2.1.2 再保險的分類13-15
• 2.1.3 保費原理15-16
• 2.2 一致性風險度量16-17
• 2.2.1 一致性風險度量的性質16-17
• 2.3 風險度量及其最優(yōu)準則17-18
• 2.3.1 風險度量17-18
• 2.3.2 在VaR風險度量下的最優(yōu)準則18
• 2.4 有關結論18-19
• 2.5 本章小結19-20
• 第3章 基于風險度量下帶隨機通脹率時的最優(yōu)混合再保險20-42
• 3.1 隨機通貨膨脹率對混合再保險影響下的VaR表達式20-26
• 3.2 基于VaR風險度量下采用期望保費原理的最優(yōu)混合再保險26-30
• 3.3 基于VaR風險度量下采用方差保費原理的最優(yōu)混合再保險30-41
• 3.4 本章小結41-42
• 結論42-43
• 參考文獻43-46
• 致謝46

【參考文獻】

中國期刊全文數據庫 前10條

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9 李秀芳;景s

本文編號：342014