變額年金自二十世紀(jì)五十年代在北美市場(chǎng)推出后,便以驚人的速度滲透了養(yǎng)老保險(xiǎn)市場(chǎng)。經(jīng)歷了近六十年的發(fā)展,變額年金在險(xiǎn)種研發(fā)、產(chǎn)品精算定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的技術(shù)日趨成熟,而與之相對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)監(jiān)管制度也在不斷完善當(dāng)中。變額年金中提供最低利益保證的產(chǎn)品誕生于上世紀(jì)九十年代,作為一種設(shè)有保障的投連險(xiǎn)產(chǎn)品,其在保證死亡給付或生存年金給付的同時(shí),又能使保單持有人分享市場(chǎng)投資收益,這彌補(bǔ)了傳統(tǒng)年金產(chǎn)品無法有效抵御通貨膨脹的缺點(diǎn)。鑒于變額年金產(chǎn)品設(shè)計(jì)靈活、有最低利益保證,消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)于變額年金產(chǎn)品的需求日益增加。我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)雖然比較年輕,但是在快速地發(fā)展著,消費(fèi)者對(duì)于保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新性、多樣性以及保單價(jià)值靈活性的要求越來越高。在2011年,我國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)了八家保險(xiǎn)公司在我國(guó)境內(nèi)經(jīng)營(yíng)含有最低利益保證的變額年金保險(xiǎn)產(chǎn)品,這標(biāo)志著我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)向變額年金這一投連險(xiǎn)產(chǎn)品敞開了大門。本論文基于單生命變額年金保險(xiǎn)和夫妻聯(lián)合保險(xiǎn)的構(gòu)造,設(shè)計(jì)了具有終身取款利益保證、最低身故利益保證以及兩者結(jié)合的夫妻聯(lián)合變額年金保險(xiǎn)。在單生命變額年金保險(xiǎn)定價(jià)基礎(chǔ)上,論文根據(jù)聯(lián)合變額年金的條款設(shè)置,推導(dǎo)出夫妻聯(lián)合變額年金保險(xiǎn)最低利益保證的理論定價(jià)公式... 

【文章來源】：華東師范大學(xué)上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：70 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 導(dǎo)論
    §1.1 論文選題背景及研究意義
        §1.1.1 選題背景
        §1.1.2 研究意義
    §1.2 國(guó)外研究綜述
    §1.3 文章結(jié)構(gòu)安排與創(chuàng)新點(diǎn)
第二章 單生命變額年金保險(xiǎn)及最低利益保證定價(jià)
    §2.1 變額年金概要
    §2.2 利益保證及其構(gòu)造
    §2.3 常見的利益保證方式
    §2.4 變額年金保險(xiǎn)精算定價(jià)模型
第三章 聯(lián)合生命生存模型構(gòu)造
    §3.1 聯(lián)合保險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
    §3.2 Copula函數(shù)預(yù)備知識(shí)
        §3.2.1 Copula函數(shù)
        §3.2.2 Copula函數(shù)族
        §3.2.3 Copula函數(shù)在研究多生命結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用
    §3.3 多生命模型精算預(yù)備知識(shí)
    §3.4 Copula函數(shù)構(gòu)造聯(lián)合生存模型
        §3.4.1 邊際生存函數(shù)選擇
        §3.4.2 聯(lián)合生命結(jié)構(gòu)
    §3.5 本章小結(jié)
第四章 聯(lián)合變額年金設(shè)計(jì)與最低利益保證定價(jià)
    §4.1 夫妻聯(lián)合變額年金構(gòu)想
    §4.2 夫妻聯(lián)合變額年金A款產(chǎn)品(JGMDB型)設(shè)計(jì)
        §4.2.1 JGMDB條款設(shè)計(jì)及最低利益保證定價(jià)
    §4.3 夫妻聯(lián)合變額年金B(yǎng)款產(chǎn)品(JGLWB型)設(shè)計(jì)
        §4.3.1 JGLWB條款設(shè)計(jì)及最低利益保證定價(jià)
        §4.3.2 關(guān)于β_1與β_2的討論
    §4.4 夫妻聯(lián)合變額年金C款產(chǎn)品(JGMDLWB型)設(shè)計(jì)
        §4.4.1 JGMDLWB條款設(shè)計(jì)及最低利益保證定價(jià)
    §4.5 本章小結(jié)
第五章 附有GLWB聯(lián)合變額年金產(chǎn)品的數(shù)值分析
    §5.1 數(shù)據(jù)模擬方法
    §5.2 獨(dú)立與非獨(dú)立假設(shè)下生存模型的比較
        §5.2.1 獨(dú)立假設(shè)下生存模型參數(shù)估計(jì)
        §5.2.2 獨(dú)立與非獨(dú)立生存模型下生存提款額的比較
    §5.3 JGLWB變額年金中β_1與β_2的討論
第六章 聯(lián)合變額年金風(fēng)險(xiǎn)管理
    §6.1 聯(lián)合變額年金風(fēng)險(xiǎn)管理及展望
    §6.2 日后的工作
附錄A 主要Matlab程序
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]一種改進(jìn)的家庭聯(lián)合保險(xiǎn)的精算模型[J]. 李玉水.  莆田學(xué)院學(xué)報(bào). 2011(01)
[2]一種單親家庭聯(lián)合保險(xiǎn)的精算模型[J]. 明杰秀,李波.  高等函授學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2008(04)

碩士論文
[1]變額年金及最低利益保證的定價(jià)[D]. 劉迪.華東師范大學(xué) 2011
[2]Copula函數(shù)在精算數(shù)學(xué)中的應(yīng)用[D]. 田雷.新疆大學(xué) 2008
[3]連接函數(shù)在連生保險(xiǎn)產(chǎn)品中的應(yīng)用[D]. 徐瑜.華東師范大學(xué) 2008
[4]Copula函數(shù)在團(tuán)體壽險(xiǎn)精算中的應(yīng)用探討[D]. 朱蓮琴.浙江工商大學(xué) 2007



本文編號(hào)：3391952